Сравнение SOXX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
SOXX и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 28.54% против 12.88% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и DGRO
SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
SOXX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
SOXX
DGRO
Сравнение SOXX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.11 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.61 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 1.52 | +2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 6.97 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.11 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и DGRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и DGRO
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и DGRO
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -35.10% | -35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -7.50% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -19.31% | -26.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -35.10% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -4.55% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -3.48% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.39% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и DGRO
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 3.57% | +9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.35% | 7.20% | +19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 14.47% | +25.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 13.83% | +21.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 16.62% | +16.36% |