PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с CRM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while CRM (Salesforce, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SOXX returned 35.55%/yr vs 7.60%/yr for CRM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 35.55% против 7.60% соответственно.

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.86%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
164.50%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
0.29%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-37.22%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between SOXX and CRM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.52

The correlation between SOXX and CRM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

SOXX vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
-0.98

+5.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
-1.38

+5.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.84

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.50

-0.95

+11.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.20

-1.78

+39.98

SOXX vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и CRM

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-70.50%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-39.36%

+23.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-54.70%

+13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-58.62%

+12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-58.62%

+12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-54.33%

+51.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-16.15%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

20.92%

-16.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и CRM

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

16.76%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

31.59%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

38.09%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

37.07%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

35.38%

-1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и CRM

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CRM в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and CRM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to CRM (16.76%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs CRM's -70.50%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор