PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXX с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с CRM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while CRM (Salesforce, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SOXX returned 32.94%/yr vs 7.91%/yr for CRM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 74.24%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.06%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 32.94% против 7.91% соответственно.

SOXX

1 день
0.45%
1 месяц
-18.03%
6 месяцев
53.21%
С начала года
74.24%
1 год
113.43%
3 года*
46.45%
5 лет*
29.72%
10 лет*
32.94%
Всё время*
14.02%

CRM

1 день
1.77%
1 месяц
14.50%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-34.06%
1 год
-33.20%
3 года*
-8.14%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
7.91%
Всё время*
19.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		74.24%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
CRM
Salesforce, Inc.		-34.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between SOXX and CRM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.51

The correlation between SOXX and CRM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с ANETCRM с UNHCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

SOXX vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
-0.85

+3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
-1.13

+4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.87

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

-0.76

+6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.26

-1.41

+21.67

SOXX vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и CRM

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-70.50%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-43.98%

+23.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-58.67%

+17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-58.67%

+12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-58.67%

+12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.98%

-52.15%

+32.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-16.32%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

23.57%

-17.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и CRM

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.83%

10.92%

+8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.88%

32.26%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.54%

39.41%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.83%

37.42%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.31%

35.52%

-1.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и CRM

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CRM в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		0.99%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and CRM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.83%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs CRM's -70.50%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор