Сравнение SOXS с UVIX
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXS returned -84.87%/yr vs -80.76%/yr for UVIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXS charges 1.08%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -49.74%.
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 23.83% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
Correlation
The correlation between SOXS and UVIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between SOXS and UVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. UVIX — Ранг доходности на риск
SOXS
UVIX
Сравнение SOXS c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.81 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.99 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.38 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и UVIX
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -86.44% | -11.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -99.42% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -88.75% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.36% | 62.34% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и UVIX
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 22.74%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.41% | 22.74% | +36.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.76% | 87.79% | +21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.44% | 112.71% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.26% | 135.33% | -22.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 135.33% | -32.31% |
Сравнение комиссий SOXS и UVIX
SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и UVIX
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and UVIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to UVIX (22.74%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs UVIX's -99.98%.
On 3-year performance, UVIX leads with -80.76% vs -84.87% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 22.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UVIX has performed better with a -80.76% return vs -84.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.00% for UVIX.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while UVIX is Volatility. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily). They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 2.78% for UVIX.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор