Сравнение SOXS с UVIX
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXS returned -86.60%/yr vs -82.59%/yr for UVIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXS charges 1.08%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -36.43%.
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 13.11% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
Correlation
The correlation between SOXS and UVIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between SOXS and UVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. UVIX — Ранг доходности на риск
SOXS
UVIX
Сравнение SOXS c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.99 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.27 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.62 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и UVIX
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.97% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.68% | -88.01% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.80% | -99.41% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.97% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -88.53% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.11% | 68.01% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и UVIX
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.24% | 16.20% | +28.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.19% | 82.54% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.19% | 111.63% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.21% | 136.12% | -27.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.48% | 136.12% | -35.64% |
Сравнение комиссий SOXS и UVIX
SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и UVIX
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and UVIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to UVIX (16.20%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs UVIX's -99.97%.
On 3-year performance, UVIX leads with -82.59% vs -86.60% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UVIX has performed better with a -82.59% return vs -86.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.00% for UVIX.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while UVIX is Volatility. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 2.78% for UVIX.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор