Сравнение SOXS с TMF
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.37%/yr vs -17.81%/yr for TMF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -78.37% против -17.81% соответственно.
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам SOXS и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between SOXS and TMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.20 |
The correlation between SOXS and TMF shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. TMF — Ранг доходности на риск
SOXS
TMF
Сравнение SOXS c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.11 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.22 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и TMF
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.89% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -26.51% | -71.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -55.14% | -44.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -88.81% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -92.89% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -92.55% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -43.94% | -48.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.36% | 13.06% | +55.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и TMF
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.41% | 7.49% | +51.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.76% | 19.82% | +89.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.44% | 27.47% | +98.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.26% | 46.49% | +66.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 43.70% | +59.32% |
Сравнение комиссий SOXS и TMF
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и TMF
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and TMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TMF leads with -17.81% vs -78.37% for SOXS. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMF has performed better with a -17.81% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 4.39% for TMF.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор