PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Leveraged Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.92%/yr vs -16.56%/yr for TMF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -92.10%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -78.92% против -16.56% соответственно.

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between SOXS and TMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.20

The correlation between SOXS and TMF shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

SOXS vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
0.03

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.94
0.25

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.58

1.03

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.03

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

0.08

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.03

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

-0.38

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-0.14

-0.65

Просадки

Сравнение просадок SOXS и TMF

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-92.89%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-26.51%

-71.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.80%

-56.31%

-43.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-88.81%

-11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-92.89%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-92.23%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.60%

-43.63%

-48.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.64%

11.49%

+57.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и TMF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.22% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.22%

8.09%

+36.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.94%

19.01%

+64.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.18%

28.76%

+73.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.21%

46.75%

+61.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

43.92%

+56.56%

Сравнение комиссий SOXS и TMF

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и TMF

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.34%, что больше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and TMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.22%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TMF leads with -16.56% vs -78.92% for SOXS. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMF has performed better with a -16.56% return vs -78.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 4.15% for TMF.

SOXS is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор