Сравнение SOXS с TECS
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.37%/yr vs -61.22%/yr for TECS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и TECS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у TECS с доходностью -56.17%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям TECS по среднегодовой доходности: -78.37% против -61.22% соответственно.
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
TECS
- 1 день
- 6.95%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- -54.81%
- С начала года
- -56.17%
- 1 год
- -69.26%
- 3 года*
- -59.70%
- 5 лет*
- -55.35%
- 10 лет*
- -61.22%
Сравнение доходности по годам SOXS и TECS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -56.17% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
Correlation
The correlation between SOXS and TECS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.85 |
The correlation between SOXS and TECS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. TECS — Ранг доходности на риск
SOXS
TECS
Сравнение SOXS c TECS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | TECS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.91 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.72 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и TECS
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TECS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -76.16% | -21.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -96.22% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -98.82% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -96.77% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.36% | 40.31% | +28.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и TECS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) с волатильностью 29.37%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.41% | 29.37% | +30.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.76% | 62.76% | +47.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.44% | 73.64% | +52.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.26% | 76.34% | +36.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 73.12% | +29.90% |
Сравнение комиссий SOXS и TECS
И SOXS, и TECS имеют комиссию равную 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и TECS
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности TECS в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and TECS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to TECS (29.37%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs TECS's -100.00%.
On 10-year performance, TECS leads with -61.22% vs -78.37% for SOXS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 29.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECS has performed better with a -61.22% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS and TECS have the same expense ratio: 1.08% per year.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 7.39% for TECS.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while TECS is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%).
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и TECS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор