Сравнение SOXS с TECS
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%) while TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.31%/yr vs -61.48%/yr for TECS. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for TECS.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и TECS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -92.66%, что значительно ниже, чем у TECS с доходностью -63.50%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям TECS по среднегодовой доходности: -78.31% против -61.48% соответственно.
SOXS
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -89.70%
- С начала года
- -92.66%
- 1 год
- -97.00%
- 3 года*
- -85.99%
- 5 лет*
- -79.01%
- 10 лет*
- -78.31%
- Всё время*
- -71.11%
TECS
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -8.84%
- 6 месяцев
- -67.48%
- С начала года
- -63.50%
- 1 год
- -73.95%
- 3 года*
- -63.58%
- 5 лет*
- -56.12%
- 10 лет*
- -61.48%
- Всё время*
- -58.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.91B | $3.44B | $3.36B | |
| $28.85M | $40.09M | $62.66M |
Сравнение доходности по годам SOXS и TECS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.66% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -63.50% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
Correlation
The correlation between SOXS and TECS is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.85 |
The correlation between SOXS and TECS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. TECS — Ранг доходности на риск
SOXS
TECS
Сравнение SOXS c TECS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | TECS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.98 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.73 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и TECS
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TECS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -75.68% | -22.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -96.22% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -98.82% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.66% | -96.78% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.05% | 42.68% | +29.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и TECS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 56.43% по сравнению с Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) с волатильностью 32.19%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.43% | 32.19% | +24.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.41% | 67.09% | +51.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.96% | 77.76% | +56.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.97% | 77.19% | +37.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.97% | 73.60% | +30.37% |
Сравнение комиссий SOXS и TECS
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TECS в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и TECS
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 50.37%, что больше доходности TECS в 8.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 50.37% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 8.88% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and TECS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (56.43%) compared to TECS (32.19%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs TECS's -100.00%.
On 10-year performance, TECS leads with -61.48% vs -78.31% for SOXS. On fees, TECS is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 32.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECS has performed better with a -61.48% return vs -78.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECS is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 50.37%, compared with 8.88% for TECS.
SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%). Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.01% for TECS.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и TECS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор