PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с TECS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с TECS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.82%/yr vs -62.30%/yr for TECS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у TECS с доходностью -62.68%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям TECS по среднегодовой доходности: -78.82% против -62.30% соответственно.

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и TECS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%

Correlation

The correlation between SOXS and TECS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.85

The correlation between SOXS and TECS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ

Доходность на риск

SOXS vs. TECS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSTECSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
-1.28

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.83
-2.97

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.59

0.69

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.98

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.78

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. TECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECS равному -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSTECSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

-1.28

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

-0.86

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-0.89

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SOXS и TECS

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TECS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSTECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-81.50%

-16.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.80%

-96.22%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-98.88%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-100.00%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-96.76%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.11%

44.95%

+23.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и TECS

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) с волатильностью 22.21%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSTECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.24%

22.21%

+22.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.19%

50.75%

+33.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.19%

62.38%

+39.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.21%

74.24%

+33.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

72.17%

+28.31%

Сравнение комиссий SOXS и TECS

И SOXS, и TECS имеют комиссию равную 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и TECS

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, что больше доходности TECS в 10.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and TECS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to TECS (22.21%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs TECS's -100.00%.

On 10-year performance, TECS leads with -62.30% vs -78.82% for SOXS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECS has performed better with a -62.30% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS and TECS have the same expense ratio: 1.08% per year.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 10.43% for TECS.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while TECS is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%).

SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и TECS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор