PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.82%/yr vs 30.15%/yr for SPXL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -78.82% против 30.15% соответственно.

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SOXS and SPXL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.77

The correlation between SOXS and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

SOXS vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
2.38

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.83
2.83

-6.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.59

1.37

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.15

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

13.30

-14.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

2.38

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.48

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.57

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.53

-1.32

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SPXL

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.86%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-26.77%

-70.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.80%

-48.95%

-50.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-63.80%

-36.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-76.86%

-23.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.03%

-98.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-15.72%

-76.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.11%

6.32%

+61.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SPXL

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.24%

8.33%

+35.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.19%

26.68%

+57.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.19%

35.37%

+66.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.21%

50.23%

+57.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

53.41%

+47.07%

Сравнение комиссий SOXS и SPXL

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SPXL

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and SPXL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.15% vs -78.82% for SOXS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.15% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.52% for SPXL.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор