Сравнение SOXS с SPXL
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -79.95%/yr vs 31.02%/yr for SPXL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -79.95% против 31.02% соответственно.
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
SPXL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- 17.24%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 31.02%
Сравнение доходности по годам SOXS и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 17.24% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between SOXS and SPXL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.77 |
The correlation between SOXS and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. SPXL — Ранг доходности на риск
SOXS
SPXL
Сравнение SOXS c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.27 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.15 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 8.68 | -10.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SPXL
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.86% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.88% | -26.77% | -71.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -48.95% | -50.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -63.80% | -36.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -76.86% | -23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -10.42% | -89.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -16.09% | -76.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.48% | 6.62% | +57.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SPXL
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 65.23% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.23% | 14.41% | +50.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.97% | 29.37% | +71.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.61% | 37.17% | +80.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.53% | 50.53% | +61.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.14% | 53.45% | +48.69% |
Сравнение комиссий SOXS и SPXL
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SPXL
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 62.55%, что больше доходности SPXL в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.55% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and SPXL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to SPXL (14.41%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SPXL's -76.86%.
On 10-year performance, SPXL leads with 31.02% vs -79.95% for SOXS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 14.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 31.02% return vs -79.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 0.55% for SPXL.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор