Сравнение SOXS с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SOXS и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -74.65% против 25.61% соответственно.
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и SPXL
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
SOXS vs. SPXL — Ранг доходности на риск
SOXS
SPXL
Сравнение SOXS c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 0.64 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | 1.22 | -3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.18 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.07 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.25 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.64 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.35 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.48 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.48 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и SPXL составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SPXL
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SPXL
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.86% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -33.42% | -63.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -63.80% | -36.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -76.86% | -23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.62% | -81.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -15.85% | -76.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.61% | 8.42% | +77.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SPXL
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.00% | 16.04% | +22.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 28.52% | +50.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 54.32% | +65.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.42% | 50.26% | +56.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 53.36% | +45.83% |