Сравнение SOXS с SPXL
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.37%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -78.37% против 28.72% соответственно.
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам SOXS и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between SOXS and SPXL is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.77 |
The correlation between SOXS and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. SPXL — Ранг доходности на риск
SOXS
SPXL
Сравнение SOXS c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.26 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.07 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.18 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SPXL
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.86% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -26.77% | -71.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -48.95% | -50.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -63.80% | -36.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -76.86% | -23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.60% | -95.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -16.06% | -76.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.36% | 6.77% | +61.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SPXL
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.41% | 10.79% | +48.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.76% | 30.09% | +79.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.44% | 37.68% | +88.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.26% | 50.59% | +62.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 53.38% | +49.64% |
Сравнение комиссий SOXS и SPXL
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SPXL
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and SPXL have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to SPXL (10.79%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SPXL's -76.86%.
On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs -78.37% for SOXS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.52% for SPXL.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор