Сравнение SOXS с SPDN
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.37%/yr vs -12.21%/yr for SPDN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SPDN по среднегодовой доходности: -78.37% против -12.21% соответственно.
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам SOXS и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between SOXS and SPDN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between SOXS and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. SPDN — Ранг доходности на риск
SOXS
SPDN
Сравнение SOXS c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.84 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.81 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.53 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SPDN
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.31% | -24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -15.93% | -81.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -38.24% | -61.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -43.85% | -56.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -73.97% | -26.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -74.97% | -25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -48.82% | -43.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.36% | 8.44% | +59.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SPDN
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.41% | 3.50% | +55.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.76% | 10.09% | +99.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.44% | 12.71% | +113.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.26% | 16.97% | +96.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 18.00% | +85.02% |
Сравнение комиссий SOXS и SPDN
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SPDN
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности SPDN в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and SPDN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SPDN's -75.31%.
On 10-year performance, SPDN leads with -12.21% vs -78.37% for SOXS. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPDN has performed better with a -12.21% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 3.34% for SPDN.
SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SPDN tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.50% for SPDN.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор