Сравнение SOXS с SMH
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.37%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -78.37% против 35.15% соответственно.
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам SOXS и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between SOXS and SMH is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.98 |
The correlation between SOXS and SMH has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. SMH — Ранг доходности на риск
SOXS
SMH
Сравнение SOXS c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.41 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 6.54 | -7.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 20.41 | -21.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SMH
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.96% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -14.95% | -82.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -35.74% | -64.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -45.30% | -54.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -45.30% | -54.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -14.95% | -85.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -40.93% | -51.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.36% | 4.78% | +63.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SMH
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.41% | 17.01% | +42.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.76% | 31.61% | +78.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.44% | 36.97% | +89.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.26% | 36.21% | +77.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 33.16% | +69.86% |
Сравнение комиссий SOXS и SMH
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SMH
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and SMH have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to SMH (17.01%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SMH's -84.96%.
On 10-year performance, SMH leads with 35.15% vs -78.37% for SOXS. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 17.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMH has performed better with a 35.15% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.19% for SMH.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while SMH is Semiconductors. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор