PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с SMH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -79.95%/yr vs 38.61%/yr for SMH. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.85%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -79.95% против 38.61% соответственно.

SOXS

1 день
-11.03%
1 месяц
-41.63%
С начала года
-94.09%
6 месяцев
-93.81%
1 год
-97.64%
3 года*
-87.76%
5 лет*
-80.66%
10 лет*
-79.95%

SMH

1 день
2.90%
1 месяц
5.77%
С начала года
76.85%
6 месяцев
74.89%
1 год
132.14%
3 года*
63.82%
5 лет*
38.94%
10 лет*
38.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-94.09%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		76.85%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between SOXS and SMH is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.98

The correlation between SOXS and SMH has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

SOXS vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXSSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
3.82

-4.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.35
3.94

-7.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.64

1.56

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

8.90

-9.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

32.08

-33.60

SOXS vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SMH

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.96%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.88%

-14.93%

-82.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.87%

-35.74%

-64.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

-45.30%

-54.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-45.30%

-54.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.79%

-95.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-41.00%

-51.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.48%

4.13%

+60.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SMH

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 65.23% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 18.79%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

65.23%

18.79%

+46.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.97%

29.21%

+71.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.61%

34.82%

+82.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.53%

35.84%

+75.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.14%

32.97%

+69.17%

Сравнение комиссий SOXS и SMH

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SMH

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 62.55%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		62.55%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and SMH have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (65.23%) compared to SMH (18.79%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 38.61% vs -79.95% for SOXS. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 18.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 38.61% return vs -79.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 0.17% for SMH.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while SMH is Semiconductors. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор