PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.82%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -78.82% против 37.49% соответственно.

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between SOXS and SMH is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.98

The correlation between SOXS and SMH has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

SOXS vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
4.94

-5.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.83
5.05

-8.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.59

1.69

-1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

10.11

-11.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

38.76

-40.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

4.94

-5.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

1.11

-1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

1.15

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.34

-1.12

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SMH

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.96%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-14.93%

-82.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.80%

-35.74%

-64.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-45.30%

-54.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-45.30%

-54.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.63%

-98.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-41.08%

-51.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.11%

3.89%

+64.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SMH

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.24%

11.58%

+32.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.19%

24.35%

+59.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.19%

30.57%

+71.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.21%

35.01%

+73.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

32.57%

+67.91%

Сравнение комиссий SOXS и SMH

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SMH

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and SMH have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs -78.82% for SOXS. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.18% for SMH.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while SMH is Semiconductors. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор