Сравнение SOXS с SHRT
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. SOXS is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, SOXS returned -97.00% vs -15.29% for SHRT. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -92.66%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -14.90%.
SOXS
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -89.70%
- С начала года
- -92.66%
- 1 год
- -97.00%
- 3 года*
- -85.99%
- 5 лет*
- -79.01%
- 10 лет*
- -78.31%
- Всё время*
- -71.11%
SHRT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -11.84%
- С начала года
- -14.90%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $281.69K | $135.53K | $63.65K | |
| $3.91B | $3.44B | $3.36B |
Сравнение доходности по годам SOXS и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.66% | -85.53% | -59.55% | -45.64% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -14.90% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
Correlation
The correlation between SOXS and SHRT is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between SOXS and SHRT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. SHRT — Ранг доходности на риск
SOXS
SHRT
Сравнение SOXS c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.72 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.52 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SHRT
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -27.84% | -72.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -21.19% | -76.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -23.68% | -76.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.66% | -9.11% | -83.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.05% | 10.05% | +62.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SHRT
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 56.43% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.43% | 3.53% | +52.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.41% | 11.85% | +106.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.96% | 14.19% | +119.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.97% | 13.00% | +101.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.97% | 13.00% | +90.97% |
Сравнение комиссий SOXS и SHRT
SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SHRT
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 50.37%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 50.37% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and SHRT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (56.43%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SHRT's -27.84%.
On 1-year performance, SHRT leads with -15.29% vs -97.00% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -15.29% return vs -97.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SOXS has the higher dividend yield at 50.37%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.35% for SHRT.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор