Сравнение SOXS с NRGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD).
SOXS и NRGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и NRGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -81.21% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -65.94% | -32.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -65.94%.
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
NRGD
- 1 день
- 9.97%
- 1 месяц
- -25.69%
- С начала года
- -65.94%
- 6 месяцев
- -65.43%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и NRGD
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NRGD в 0.95%.
Доходность на риск
SOXS vs. NRGD — Ранг доходности на риск
SOXS
NRGD
Сравнение SOXS c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.86 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | -1.68 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.86 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.25 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.86 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.84 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и NRGD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и NRGD
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, тогда как NRGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и NRGD
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и NRGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.38% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -89.38% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -87.49% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -54.53% | -38.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.61% | 61.43% | +24.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и NRGD
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) с волатильностью 22.39%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.00% | 22.39% | +16.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 51.08% | +27.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 89.30% | +30.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.42% | 87.95% | +18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 87.95% | +11.24% |