Сравнение SOXS с NRGD
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SOXS returned -97.64% vs -73.40% for NRGD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for NRGD.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и NRGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у NRGD с доходностью -62.70%.
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
NRGD
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- -62.70%
- 6 месяцев
- -63.70%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -81.35% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -62.70% | -35.40% |
Correlation
The correlation between SOXS and NRGD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.11 |
The correlation between SOXS and NRGD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. NRGD — Ранг доходности на риск
SOXS
NRGD
Сравнение SOXS c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.92 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.46 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и NRGD
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и NRGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.64% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.88% | -80.03% | -17.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -86.30% | -13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -59.98% | -32.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.48% | 50.35% | +14.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и NRGD
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 65.23% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) с волатильностью 24.09%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.23% | 24.09% | +41.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.97% | 59.52% | +41.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.61% | 74.82% | +42.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.53% | 88.63% | +22.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.14% | 88.63% | +13.51% |
Сравнение комиссий SOXS и NRGD
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NRGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и NRGD
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 62.55%, тогда как NRGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and NRGD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to NRGD (24.09%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs NRGD's -89.64%.
On 1-year performance, NRGD leads with -73.40% vs -97.64% for SOXS. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 24.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGD has performed better with a -73.40% return vs -97.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 0.00% for NRGD.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while NRGD is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.95% for NRGD.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и NRGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор