Сравнение SOXS с NRGD
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SOXS returned -97.52% vs -81.37% for NRGD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for NRGD.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и NRGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у NRGD с доходностью -69.64%.
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
NRGD
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -69.64%
- 6 месяцев
- -65.96%
- 1 год
- -81.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -81.21% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -69.64% | -32.37% |
Correlation
The correlation between SOXS and NRGD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.12 |
The correlation between SOXS and NRGD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. NRGD — Ранг доходности на риск
SOXS
NRGD
Сравнение SOXS c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.98 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.53 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -1.10 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.80 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и NRGD
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и NRGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.64% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.68% | -82.88% | -14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -88.85% | -11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -58.97% | -33.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.11% | 53.12% | +14.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и NRGD
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) с волатильностью 29.53%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.24% | 29.53% | +14.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.19% | 58.56% | +25.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.19% | 74.18% | +28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.21% | 88.76% | +19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.48% | 88.76% | +11.72% |
Сравнение комиссий SOXS и NRGD
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NRGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и NRGD
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, тогда как NRGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and NRGD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to NRGD (29.53%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs NRGD's -89.64%.
On 1-year performance, NRGD leads with -81.37% vs -97.52% for SOXS. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 29.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGD has performed better with a -81.37% return vs -97.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.00% for NRGD.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while NRGD is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.95% for NRGD.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и NRGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор