PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NRGD с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NRGD и BOIL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NRGD и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
62.01%
-17.63%
NRGD
BOIL

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NRGD:

132.30%

BOIL:

105.09%

Макс. просадка

NRGD:

-28.10%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

NRGD:

0.00%

BOIL:

-99.99%

Доходность по периодам


NRGD

С начала года

N/A

1 месяц

19.23%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOIL

С начала года

30.94%

1 месяц

-29.44%

6 месяцев

32.65%

1 год

9.50%

5 лет

-55.57%

10 лет

-55.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NRGD и BOIL

NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.


BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
График комиссии BOIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOIL: 1.31%
График комиссии NRGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NRGD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRGD и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD
Ранг риск-скорректированной доходности NRGD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRGD c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и BOIL

Ни NRGD, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGD и BOIL

Максимальная просадка NRGD за все время составила -28.10%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 300
-30.57%
NRGD
BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и BOIL

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 39.44% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 31.41%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%Sat 22Mar 23Mon 24Tue 25Wed 26Thu 27Fri 28Sat 29Mar 30Mon 31AprilWed 02Thu 03Fri 04
39.44%
31.41%
NRGD
BOIL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab