Сравнение NRGD с BOIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

NRGD и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGD и BOIL

	2026 (YTD)	2025
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN	-65.94%	-32.37%
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas	-33.36%	-74.19%

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -33.36%.

NRGD

1 день: 9.97%

1 месяц: -25.69%

С начала года: -65.94%

6 месяцев: -65.43%

1 год: -76.65%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

BOIL

1 день: -5.33%

1 месяц: -14.17%

С начала года: -33.36%

6 месяцев: -52.97%

1 год: -80.61%

3 года*: -65.17%

5 лет*: -62.88%

10 лет*: -55.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Название символа

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с NRGD:

NRGD с NRGU NRGD с SCO NRGD с DRIP NRGD с DUG NRGD с OILD NRGD с SOXS NRGD с YANG

Часто сравнивают с BOIL:

BOIL с KOLD BOIL с UNG BOIL с UCO BOIL с UNL BOIL с LNG BOIL с SCO BOIL с BNO

Сравнение комиссий NRGD и BOIL

NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

NRGD

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

NRGD vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BOIL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NRGD	BOIL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.86	-0.67	-0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.68	-0.97	-0.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.81	0.88	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.86	-1.00	+0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.25	-1.35	+0.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOIL равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NRGD	BOIL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.86	-0.67	-0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.53	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.55	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.84	-0.61	-0.22

Корреляция

Корреляция между NRGD и BOIL составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и BOIL

Ни NRGD, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGD и BOIL

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и BOIL.

Загрузка...

Показатели просадок

	NRGD	BOIL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-89.38%	-100.00%	+10.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-89.38%	-82.08%	-7.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-99.88%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-99.98%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-87.49%	-100.00%	+12.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-54.53%	-93.51%	+38.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	61.43%	60.88%	+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и BOIL

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 22.39%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NRGD	BOIL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	22.39%	29.37%	-6.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	51.08%	109.37%	-58.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	89.30%	120.58%	-31.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	87.95%	118.63%	-30.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	87.95%	101.93%	-13.98%

Сравнение NRGD с BOIL

Доходность

Сравнение доходности NRGD и BOIL

Сравнение доходности по годам NRGD и BOIL

Доходность по периодам

NRGD

BOIL

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NRGD и BOIL

Доходность на риск

NRGD vs. BOIL — Ранг доходности на риск

NRGD

BOIL

Сравнение NRGD c BOIL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NRGD vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и BOIL

Просадки

Сравнение просадок NRGD и BOIL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и BOIL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)