Сравнение NRGD с BOIL
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.50% vs -77.53% for BOIL. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -71.51%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -51.97%.
NRGD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -21.67%
- 6 месяцев
- -65.23%
- С начала года
- -71.51%
- 1 год
- -77.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
Сравнение доходности по годам NRGD и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -71.51% | -35.40% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -76.11% |
Correlation
The correlation between NRGD and BOIL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. BOIL — Ранг доходности на риск
NRGD
BOIL
Сравнение NRGD c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -1.00 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.40 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и BOIL
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -100.00% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -77.83% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.54% | -100.00% | +10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -93.61% | +32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 55.55% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и BOIL
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 19.67%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 19.67% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.00% | 100.26% | -40.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.37% | 111.81% | -36.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.36% | 119.02% | -30.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.36% | 101.73% | -13.37% |
Сравнение комиссий NRGD и BOIL
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и BOIL
Ни NRGD, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and BOIL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (23.07%) compared to BOIL (19.67%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs BOIL's -100.00%.
On 1-year performance, NRGD leads with -77.50% vs -77.53% for BOIL. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 19.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGD has performed better with a -77.50% return vs -77.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
NRGD and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD is categorized as Leveraged Equities, while BOIL is Oil & Gas. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.31% for BOIL.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор