PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с BOIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -80.85% vs -74.31% for BOIL. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -70.71%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -36.77%.

NRGD

1 день
-5.59%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-70.71%
6 месяцев
-67.28%
1 год
-80.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и BOIL

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-70.71%-32.37%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-74.19%

Correlation

The correlation between NRGD and BOIL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

NRGD vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-0.66

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
-0.78

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.90

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.92

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-1.26

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа BOIL равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

-0.66

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

-0.61

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NRGD и BOIL

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-100.00%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

-80.85%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-96.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.24%

-100.00%

+10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.88%

-93.59%

+34.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.87%

59.20%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и BOIL

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 29.27% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 23.95%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.27%

23.95%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.52%

107.61%

-49.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.26%

113.64%

-39.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.83%

118.89%

-30.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.83%

101.81%

-12.98%

Сравнение комиссий NRGD и BOIL

NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и BOIL

Ни NRGD, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGD and BOIL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (29.27%) compared to BOIL (23.95%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs BOIL's -100.00%.

On 1-year performance, BOIL leads with -74.31% vs -80.85% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 23.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOIL has performed better with a -74.31% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

NRGD and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGD is categorized as Leveraged Equities, while BOIL is Leveraged Commodities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.31% for BOIL.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор