Сравнение SOXS с BERZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ).
SOXS и BERZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и BERZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -55.70% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 13.44% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -30.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у BERZ с доходностью 13.44%.
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
BERZ
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -79.58%
- 3 года*
- -71.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и BERZ
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.
Доходность на риск
SOXS vs. BERZ — Ранг доходности на риск
SOXS
BERZ
Сравнение SOXS c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.85 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | -1.55 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.90 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.02 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.85 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.66 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и BERZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и BERZ
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и BERZ
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и BERZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.46% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -89.01% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.32% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -70.53% | -22.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.61% | 78.92% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и BERZ
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) с волатильностью 29.72%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.00% | 29.72% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 61.36% | +17.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 94.24% | +25.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.42% | 92.54% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 92.54% | +6.65% |