Сравнение SOXS с BERZ
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%) while BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXS returned -86.60%/yr vs -77.36%/yr for BERZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у BERZ с доходностью -63.63%.
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
BERZ
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -30.10%
- С начала года
- -63.63%
- 6 месяцев
- -63.44%
- 1 год
- -85.50%
- 3 года*
- -77.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -55.70% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -63.63% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -30.19% |
Correlation
The correlation between SOXS and BERZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between SOXS and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. BERZ — Ранг доходности на риск
SOXS
BERZ
Сравнение SOXS c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.98 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.52 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -1.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.74 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и BERZ
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.80% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.68% | -87.32% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.80% | -98.97% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.78% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -71.59% | -21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.11% | 56.33% | +11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и BERZ
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) с волатильностью 24.04%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.24% | 24.04% | +20.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.19% | 58.07% | +26.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.19% | 75.87% | +26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.21% | 92.18% | +16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.48% | 92.18% | +8.30% |
Сравнение комиссий SOXS и BERZ
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и BERZ
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and BERZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to BERZ (24.04%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, BERZ leads with -77.36% vs -86.60% for SOXS. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 24.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BERZ has performed better with a -77.36% return vs -86.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.00% for BERZ.
SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.95% for BERZ.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор