Сравнение BERZ с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
BERZ и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и TZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERZ и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 13.44% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -30.19% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -20.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -7.36%.
BERZ
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -79.58%
- 3 года*
- -71.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERZ и TZA
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Доходность на риск
BERZ vs. TZA — Ранг доходности на риск
BERZ
TZA
Сравнение BERZ c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.85 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | -1.24 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.77 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.96 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.70 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BERZ и TZA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и TZA
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и TZA
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERZ | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -100.00% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.01% | -76.19% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -100.00% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.53% | -97.98% | +27.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.92% | 61.24% | +17.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и TZA
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.72% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 22.27%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERZ | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.72% | 22.27% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.36% | 43.41% | +17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.24% | 69.32% | +24.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.54% | 67.52% | +25.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.54% | 68.78% | +23.76% |