PortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BERZ и TZA составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности BERZ и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.63%
-46.15%
BERZ
TZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BERZ:

-0.65

TZA:

-0.17

Коэф-т Сортино

BERZ:

-0.69

TZA:

0.25

Коэф-т Омега

BERZ:

0.91

TZA:

1.03

Коэф-т Кальмара

BERZ:

-0.65

TZA:

-0.12

Коэф-т Мартина

BERZ:

-1.36

TZA:

-0.42

Индекс Язвы

BERZ:

46.84%

TZA:

29.89%

Дневная вол-ть

BERZ:

99.19%

TZA:

72.22%

Макс. просадка

BERZ:

-97.97%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

BERZ:

-97.64%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью 30.43%.


BERZ

С начала года

-16.67%

1 месяц

-20.47%

6 месяцев

-31.22%

1 год

-63.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TZA

С начала года

30.43%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

22.42%

1 год

-15.34%

5 лет

-44.17%

10 лет

-35.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и TZA

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.


График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BERZ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BERZ и TZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг риск-скорректированной доходности BERZ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BERZ c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BERZ: -0.65
TZA: -0.17
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BERZ: -0.69
TZA: 0.25
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BERZ: 0.91
TZA: 1.03
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BERZ: -0.65
TZA: -0.16
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BERZ: -1.36
TZA: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TZA равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.17
BERZ
TZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и TZA

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.


TTM2024202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.22%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и TZA

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.97%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.64%
-64.97%
BERZ
TZA

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и TZA

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 73.35% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 43.79%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.35%
43.79%
BERZ
TZA