PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с TZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BERZ и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -48.09%.


BERZ

1 день
4.13%
1 месяц
-7.94%
6 месяцев
-66.38%
С начала года
-61.34%
1 год
-79.59%
3 года*
-74.58%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-66.47%

TZA

1 день
1.92%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
-38.61%
С начала года
-48.09%
1 год
-64.24%
3 года*
-43.47%
5 лет*
-32.10%
10 лет*
-42.68%
Всё время*
-49.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.42M$1.78M$2.10M
$170.77M$382.01M$993.42M

Сравнение доходности по годам BERZ и TZA


2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
-61.34%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
-48.09%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-18.36%

Correlation

The correlation between BERZ and TZA is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.69

The correlation between BERZ and TZA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Доходность на риск

BERZ vs. TZA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина

TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BERZ c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BERZTZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.78

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.98

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-1.48

-0.03

BERZ vs. TZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TZA равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и TZA

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TZA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BERZTZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-100.00%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.07%

-65.42%

-16.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-89.61%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-100.00%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.48%

-98.00%

+25.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.65%

43.46%

+10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и TZA

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 13.41%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BERZTZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.85%

13.41%

+24.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.82%

42.67%

+30.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.13%

57.39%

+30.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.29%

67.32%

+25.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.29%

68.85%

+24.44%

Сравнение комиссий BERZ и TZA

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и TZA

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
5.11%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%

Часто задаваемые вопросы


BERZ and TZA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (37.85%) compared to TZA (13.41%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs TZA's -100.00%.

On 3-year performance, TZA leads with -43.47% vs -74.58% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 13.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TZA has performed better with a -43.47% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while TZA is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.11% for TZA.

BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и TZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор