Сравнение BERZ с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
BERZ и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BERZ или TZA.
Основные характеристики
| BERZ | TZA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -63.23% | -44.66% |
| Дох-ть за 1 год | -75.34% | -66.66% |
| Дох-ть за 3 года | -56.08% | -19.99% |
| Коэф-т Шарпа | -1.07 | -1.03 |
| Коэф-т Сортино | -2.29 | -1.74 |
| Коэф-т Омега | 0.76 | 0.80 |
| Коэф-т Кальмара | -0.79 | -0.66 |
| Коэф-т Мартина | -1.37 | -1.37 |
| Индекс Язвы | 55.51% | 48.40% |
| Дневная вол-ть | 71.20% | 64.71% |
| Макс. просадка | -96.94% | -100.00% |
| Текущая просадка | -96.94% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между BERZ и TZA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и TZA
С начала года, BERZ показывает доходность -63.23%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -44.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERZ и TZA
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BERZ c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и TZA
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 6.82% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и TZA
Максимальная просадка BERZ за все время составила -96.94%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и TZA
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 21.84%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 23.55%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.