Сравнение BERZ с TZA
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.58%/yr vs -43.47%/yr for TZA. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.11%/yr for TZA.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и TZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -48.09%.
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
TZA
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -38.61%
- С начала года
- -48.09%
- 1 год
- -64.24%
- 3 года*
- -43.47%
- 5 лет*
- -32.10%
- 10 лет*
- -42.68%
- Всё время*
- -49.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $170.77M | $382.01M | $993.42M |
Сравнение доходности по годам BERZ и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -48.09% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -18.36% |
Correlation
The correlation between BERZ and TZA is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between BERZ and TZA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. TZA — Ранг доходности на риск
BERZ
TZA
Сравнение BERZ c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.98 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.48 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и TZA
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -100.00% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.07% | -65.42% | -16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -89.61% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -100.00% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.48% | -98.00% | +25.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.65% | 43.46% | +10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и TZA
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 13.41%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | 13.41% | +24.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.82% | 42.67% | +30.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 57.39% | +30.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 67.32% | +25.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 68.85% | +24.44% |
Сравнение комиссий BERZ и TZA
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и TZA
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.11% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and TZA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to TZA (13.41%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs TZA's -100.00%.
On 3-year performance, TZA leads with -43.47% vs -74.58% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 13.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TZA has performed better with a -43.47% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while TZA is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.11% for TZA.
BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и TZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор