PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BERZ и TZA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BERZ и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.09%
-31.78%
BERZ
TZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BERZ:

-0.91

TZA:

-0.59

Коэф-т Сортино

BERZ:

-1.61

TZA:

-0.58

Коэф-т Омега

BERZ:

0.83

TZA:

0.93

Коэф-т Кальмара

BERZ:

-0.68

TZA:

-0.37

Коэф-т Мартина

BERZ:

-1.35

TZA:

-1.19

Индекс Язвы

BERZ:

49.30%

TZA:

30.89%

Дневная вол-ть

BERZ:

73.11%

TZA:

62.87%

Макс. просадка

BERZ:

-97.65%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

BERZ:

-97.20%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -66.41%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -32.41%.


BERZ

С начала года

-66.41%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

-35.14%

1 год

-68.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TZA

С начала года

-32.41%

1 месяц

9.69%

6 месяцев

-30.83%

1 год

-32.93%

5 лет

-45.17%

10 лет

-38.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и TZA

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.


TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.91-0.53
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.61-0.45
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.830.95
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.68-0.41
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.35-1.06
BERZ
TZA

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа TZA равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.91
-0.53
BERZ
TZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и TZA

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.


TTM202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
5.58%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и TZA

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.65%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-97.20%
-73.22%
BERZ
TZA

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и TZA

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 21.40% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 17.51%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.40%
17.51%
BERZ
TZA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab