PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BERZ и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.53%
-37.46%
BERZ
TZA

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -63.54%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -42.69%.


BERZ

С начала года

-63.54%

1 месяц

-14.14%

6 месяцев

-43.18%

1 год

-70.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TZA

С начала года

-42.69%

1 месяц

-17.92%

6 месяцев

-39.40%

1 год

-60.91%

5 лет (среднегодовая)

-48.54%

10 лет (среднегодовая)

-40.27%

Основные характеристики


BERZTZA
Коэф-т Шарпа-0.99-0.98
Коэф-т Сортино-1.90-1.58
Коэф-т Омега0.800.82
Коэф-т Кальмара-0.73-0.62
Коэф-т Мартина-1.35-1.54
Индекс Язвы52.36%39.96%
Дневная вол-ть71.08%62.82%
Макс. просадка-97.18%-100.00%
Текущая просадка-96.96%-100.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и TZA

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.


TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BERZ и TZA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.99-0.98
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.90-1.58
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.800.82
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.73-0.78
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.35-1.54
BERZ
TZA

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TZA равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99
-0.98
BERZ
TZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и TZA

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%.


TTM202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
6.59%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и TZA

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.18%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.96%
-77.29%
BERZ
TZA

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и TZA

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 22.80%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 24.29%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.80%
24.29%
BERZ
TZA