Сравнение SOXQ с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
SOXQ и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXQ и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 16.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и XLG
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SOXQ vs. XLG — Ранг доходности на риск
SOXQ
XLG
Сравнение SOXQ c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXQ | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.99 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.54 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.63 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 5.71 | +11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXQ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.99 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SOXQ и XLG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и XLG
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и XLG
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXQ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -52.39% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -12.41% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -8.93% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -7.69% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.54% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и XLG
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXQ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 5.82% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | 10.65% | +15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 19.97% | +20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 18.68% | +17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 18.81% | +17.29% |