PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXQ с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с XLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXQ returned 29.70%/yr vs 14.27%/yr for XLG. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 69.81%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 6.54%.

SOXQ

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.89%
6 месяцев
57.87%
С начала года
69.81%
1 год
116.74%
3 года*
48.95%
5 лет*
29.70%
10 лет*
—
Всё время*
30.42%

XLG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.58%
С начала года
6.54%
1 год
18.63%
3 года*
22.32%
5 лет*
14.27%
10 лет*
16.64%
Всё время*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF
$216.32M$217.79M$281.65M

XLG

Invesco S&P 500 Top 50 ETF
$60.35M$59.06M$101.42M

Сравнение доходности по годам SOXQ и XLG

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		69.81%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		6.54%19.51%33.49%38.16%-24.29%17.08%

Correlation

The correlation between SOXQ and XLG is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.78

The correlation between SOXQ and XLG shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXQ и XLG

Секторы
SOXQ
XLG

Технологии

99.9%
49.8%

Финансовые услуги

0.1%
10.3%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

13.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

2.5%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

SOXQ
99.9%
XLG
49.8%

Финансовые услуги

SOXQ
0.1%
XLG
10.3%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

XLG
13.0%

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

XLG
9.3%

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

XLG
5.1%

Энергетика

SOXQ

-

XLG
2.5%

Здравоохранение

SOXQ

-

XLG
6.8%

Промышленность

SOXQ

-

XLG
1.9%

Недвижимость

SOXQ

-

XLG

-

Коммунальные услуги

SOXQ

-

XLG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с SPYSOXQ с VGT
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

SOXQ vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SOXQ c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXQXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.27

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.81

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.51

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

4.68

+11.74

SOXQ vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и XLG

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-52.39%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.56%

-12.41%

-16.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-20.70%

-18.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

-28.02%

-17.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-2.38%

-15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-7.62%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

3.99%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и XLG

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

5.53%

+11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.90%

11.77%

+26.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.81%

14.76%

+29.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.41%

18.92%

+19.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.00%

18.94%

+19.06%

Сравнение комиссий SOXQ и XLG

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и XLG

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XLG в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.63%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and XLG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (17.05%) compared to XLG (5.53%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs XLG's -52.39%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 29.70% vs 14.27% for XLG. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 29.70% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

XLG has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.30% for SOXQ.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while XLG is S&P 500. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.20% for XLG.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор