PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с SSG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXQ returned 35.10%/yr vs -66.60%/yr for SSG. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for SSG.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 97.25%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -60.68%.

SOXQ

1 день
3.74%
1 месяц
8.43%
С начала года
97.25%
6 месяцев
94.11%
1 год
155.07%
3 года*
59.38%
5 лет*
35.10%
10 лет*
—

SSG

1 день
-5.03%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-60.68%
6 месяцев
-59.61%
1 год
-77.25%
3 года*
-74.51%
5 лет*
-66.60%
10 лет*
-62.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и SSG

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		97.25%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.68%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-49.37%

Correlation

The correlation between SOXQ and SSG is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

-0.93

The correlation between SOXQ and SSG has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXQ и SSG

Секторы
SOXQ
SSG

Технологии

100.0%

-

Финансовые услуги

0.1%
116.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXQ
100.0%
SSG

-

Финансовые услуги

SOXQ
0.1%
SSG
116.6%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

SSG

-

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

SSG

-

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

SSG

-

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

SSG

-

Энергетика

SOXQ

-

SSG

-

Здравоохранение

SOXQ

-

SSG

-

Промышленность

SOXQ

-

SSG

-

Недвижимость

SOXQ

-

SSG

-

Коммунальные услуги

SOXQ

-

SSG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с USDSSG с SMGSSG с PSISSG с SZKSSG с QQQ

Доходность на риск

SOXQ vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXQSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.02
-1.13

+5.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
-2.47

+6.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.73

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.01

-0.98

+10.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.61

-1.67

+37.28

SOXQ vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и SSG

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-100.00%

+53.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-78.79%

+63.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-98.56%

+59.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

-99.66%

+53.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-100.00%

+95.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-88.61%

+75.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

46.37%

-42.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и SSG

Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 21.67%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 33.06%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

33.06%

-11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.56%

54.41%

-21.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.78%

68.59%

-29.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.37%

78.56%

-41.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.24%

69.62%

-32.38%

Сравнение комиссий SOXQ и SSG

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SSG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и SSG

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SSG в 10.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		10.37%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and SSG have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (33.06%) compared to SOXQ (21.67%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs SSG's -100.00%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 35.10% vs -66.60% for SSG. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 21.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 35.10% return vs -66.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 10.37%, compared with 0.26% for SOXQ.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while SSG is Leveraged Equities. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.95% for SSG.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор