PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с SSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXQ с SSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG).

SOXQ и SSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXQ и SSG

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.26%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-5.39%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-48.64%

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -5.39%.

SOXQ

1 день
2.88%
1 месяц
-4.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
83.12%
3 года*
35.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSG

1 день
-3.97%
1 месяц
3.53%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-77.08%
3 года*
-70.14%
5 лет*
-61.10%
10 лет*
-58.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с PSISSG с SZKSSG с USDSSG с ^GSPC

Сравнение комиссий SOXQ и SSG

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SSG в 0.95%.

SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

SOXQ vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQSSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

-1.00

+3.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

-1.92

+4.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.75

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.79

-0.91

+5.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.49

-1.06

+18.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-1.00

+3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.75

+1.35

Корреляция

Корреляция между SOXQ и SSG составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и SSG

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SSG в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		5.52%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и SSG

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SSG.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXQSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-100.00%

+53.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-85.01%

+67.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-100.00%

+92.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-88.49%

+75.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

73.57%

-68.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и SSG

Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 12.69%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 22.10%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXQSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.69%

22.10%

-9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.33%

49.05%

-22.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.14%

77.15%

-37.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

77.00%

-40.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.10%

68.55%

-32.45%