PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с SSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXQ returned 59.09%/yr vs -74.69%/yr for SSG. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for SSG.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 92.48%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -58.97%.

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSG

1 день
5.05%
1 месяц
-27.17%
С начала года
-58.97%
6 месяцев
-58.94%
1 год
-79.75%
3 года*
-74.69%
5 лет*
-66.61%
10 лет*
-61.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и SSG

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-58.97%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-48.64%

Correlation

The correlation between SOXQ and SSG is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

-0.93

The correlation between SOXQ and SSG has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXQ и SSG

Секторы
SOXQ
SSG

Технологии

100.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
50.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXQ
100.0%
SSG

-

Финансовые услуги

SOXQ
0.0%
SSG
50.7%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

SSG

-

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

SSG

-

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

SSG

-

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

SSG

-

Энергетика

SOXQ

-

SSG

-

Здравоохранение

SOXQ

-

SSG

-

Промышленность

SOXQ

-

SSG

-

Недвижимость

SOXQ

-

SSG

-

Коммунальные услуги

SOXQ

-

SSG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SZKSSG с QQQ

Доходность на риск

SOXQ vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.11
-1.29

+6.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
-2.97

+7.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

0.68

+1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.08

-0.98

+12.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.47

-1.57

+44.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 5.11, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11

-1.29

+6.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

-0.78

+1.75

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и SSG

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-100.00%

+53.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-81.36%

+65.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-98.49%

+59.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-100.00%

+97.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-88.59%

+75.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

50.76%

-46.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и SSG

Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 13.55%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

22.29%

-8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

47.74%

-20.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

61.84%

-28.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

77.35%

-40.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

68.97%

-32.59%

Сравнение комиссий SOXQ и SSG

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SSG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и SSG

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SSG в 12.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		12.72%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and SSG have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (22.29%) compared to SOXQ (13.55%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs SSG's -100.00%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs -74.69% for SSG. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 13.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs -74.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 0.26% for SOXQ.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while SSG is Leveraged Equities. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.95% for SSG.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор