Сравнение SOXQ с SSG
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXQ returned 31.52%/yr vs -66.19%/yr for SSG. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for SSG.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и SSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 67.78%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -55.75%.
SOXQ
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- 51.71%
- С начала года
- 67.78%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- —
SSG
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- -51.72%
- С начала года
- -55.75%
- 1 год
- -70.02%
- 3 года*
- -71.55%
- 5 лет*
- -66.19%
- 10 лет*
- -61.11%
Сравнение доходности по годам SOXQ и SSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 67.78% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -55.75% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -49.37% |
Correlation
The correlation between SOXQ and SSG is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | -0.93 |
The correlation between SOXQ and SSG has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SOXQ и SSG
Секторы
SOXQ
SSG
Технологии
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SOXQ
SSG
-
Финансовые услуги
SOXQ
SSG
Сырьевые материалы
SOXQ
-
SSG
-
Коммуникационные услуги
SOXQ
-
SSG
-
Потребительский циклический сектор
SOXQ
-
SSG
-
Потребительский защитный сектор
SOXQ
-
SSG
-
Энергетика
SOXQ
-
SSG
-
Здравоохранение
SOXQ
-
SSG
-
Промышленность
SOXQ
-
SSG
-
Недвижимость
SOXQ
-
SSG
-
Коммунальные услуги
SOXQ
-
SSG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXQ vs. SSG — Ранг доходности на риск
SOXQ
SSG
Сравнение SOXQ c SSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXQ | SSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.80 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | -0.92 | +6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.69 | -1.58 | +22.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и SSG
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXQ | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -100.00% | +53.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -76.13% | +57.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -98.56% | +59.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | -99.66% | +53.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.86% | -100.00% | +81.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -88.64% | +75.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 44.45% | -39.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и SSG
Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 19.92%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 30.96%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXQ | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 30.96% | -11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | 59.09% | -23.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.59% | 72.23% | -30.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.91% | 79.15% | -41.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.65% | 69.93% | -32.28% |
Сравнение комиссий SOXQ и SSG
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SSG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и SSG
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SSG в 9.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 9.21% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SOXQ and SSG have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (30.96%) compared to SOXQ (19.92%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs SSG's -100.00%.
On 5-year performance, SOXQ leads with 31.52% vs -66.19% for SSG. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 19.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 31.52% return vs -66.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.
SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.30% for SOXQ.
SOXQ is categorized as Semiconductors, while SSG is Leveraged Equities. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.95% for SSG.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXQ и SSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор