PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -62.12%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SSG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -62.12% против 21.94% соответственно.

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SSG and QQQ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.81

The correlation between SSG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и QQQ

Секторы
SSG
QQQ

Финансовые услуги

50.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SSG
50.7%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SSG

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SSG

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SSG

-

QQQ
7.7%

Энергетика

SSG

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

SSG

-

QQQ
4.2%

Промышленность

SSG

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

SSG

-

QQQ
0.1%

Технологии

SSG

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

SSG

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SSG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
2.64

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.11
3.45

-6.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.45

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.51

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

13.49

-15.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

2.64

-3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.81

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

0.99

-1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.41

-1.20

Просадки

Сравнение просадок SSG и QQQ

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.97%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-11.96%

-69.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-22.77%

-75.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

-35.12%

-64.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-35.12%

-64.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.26%

-99.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-32.79%

-55.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

3.11%

+47.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и QQQ

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

4.49%

+16.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.41%

12.10%

+35.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

15.94%

+45.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.33%

22.38%

+54.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

22.29%

+46.68%

Сравнение комиссий SSG и QQQ

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и QQQ

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and QQQ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs -62.12% for SSG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs -62.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 0.38% for QQQ.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор