PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с SPRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear. SOXQ is passively managed, while SPRX is actively managed. Over the past 3 years, SOXQ returned 59.09%/yr vs 47.54%/yr for SPRX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 92.48%, что значительно выше, чем у SPRX с доходностью 49.15%.

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPRX

1 день
-0.74%
1 месяц
29.77%
С начала года
49.15%
6 месяцев
42.36%
1 год
108.80%
3 года*
47.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%16.45%
SPRX
Spear Alpha ETF		49.15%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%

Correlation

The correlation between SOXQ and SPRX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.79

The correlation between SOXQ and SPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXQ и SPRX

Секторы
SOXQ
SPRX

Технологии

100.0%
72.7%

Финансовые услуги

0.0%
8.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

15.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

SOXQ
100.0%
SPRX
72.7%

Финансовые услуги

SOXQ
0.0%
SPRX
8.0%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

SPRX

-

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

SPRX
3.9%

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

SPRX

-

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

SPRX

-

Энергетика

SOXQ

-

SPRX

-

Здравоохранение

SOXQ

-

SPRX

-

Промышленность

SOXQ

-

SPRX
15.5%

Недвижимость

SOXQ

-

SPRX

-

Коммунальные услуги

SOXQ

-

SPRX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM

Доходность на риск

SOXQ vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.11
2.51

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
2.88

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.38

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.08

4.52

+6.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.47

14.31

+28.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 5.11, что выше коэффициента Шарпа SPRX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11

2.51

+2.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.59

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и SPRX

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-51.21%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-24.21%

+8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-42.12%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.30%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-17.64%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

7.63%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и SPRX

Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 13.55%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

15.04%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

35.47%

-8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

43.51%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

41.72%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

41.72%

-5.34%

Сравнение комиссий SOXQ и SPRX

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и SPRX

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and SPRX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (15.04%) compared to SOXQ (13.55%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs SPRX's -51.21%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 47.54% for SPRX. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 13.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 47.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for SPRX.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while SPRX is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Spear. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.75% for SPRX.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор