PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXQ с SPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Spear Alpha ETF (SPRX).

SOXQ и SPRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXQ и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.26%43.11%20.16%66.74%-35.59%16.45%
SPRX
Spear Alpha ETF		-5.51%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у SPRX с доходностью -5.51%.

SOXQ

1 день
2.88%
1 месяц
-4.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
83.12%
3 года*
35.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW

Сравнение комиссий SOXQ и SPRX

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.

SPRX
Spear Alpha ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

SOXQ vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.68

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.23

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.79

3.45

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.49

10.84

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPRX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.68

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.33

+0.26

Корреляция

Корреляция между SOXQ и SPRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и SPRX

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и SPRX

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-51.21%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-24.21%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-16.81%

+9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-18.18%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

7.70%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и SPRX

Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 12.69%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.69%

17.68%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.33%

35.67%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.14%

47.73%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

41.57%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.10%

41.57%

-5.47%