PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXQ returned 59.09%/yr vs 22.83%/yr for SPHQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 92.48%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и SPHQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%13.03%

Correlation

The correlation between SOXQ and SPHQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.76

The correlation between SOXQ and SPHQ shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXQ и SPHQ

Секторы
SOXQ
SPHQ

Технологии

100.0%
28.1%

Финансовые услуги

0.0%
13.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

24.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

SOXQ
100.0%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

SOXQ
0.0%
SPHQ
13.3%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

SPHQ
15.4%

Энергетика

SOXQ

-

SPHQ
0.7%

Здравоохранение

SOXQ

-

SPHQ
8.4%

Промышленность

SOXQ

-

SPHQ
24.3%

Недвижимость

SOXQ

-

SPHQ

-

Коммунальные услуги

SOXQ

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

SOXQ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.11
1.89

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
2.73

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.32

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.08

2.67

+8.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.47

11.39

+31.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 5.11, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11

1.89

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.53

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и SPHQ

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-57.83%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-8.90%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-16.57%

-22.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

0.00%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-10.70%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.08%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и SPHQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

3.33%

+10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

10.18%

+16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

12.62%

+21.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

16.45%

+19.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

17.86%

+18.52%

Сравнение комиссий SOXQ и SPHQ

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и SPHQ

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and SPHQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs SPHQ's -57.83%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 22.83% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 22.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.26% for SOXQ.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while SPHQ is S&P 500. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.15% for SPHQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор