Сравнение SOXQ с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SOXQ и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXQ и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.67% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 25.51% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 72.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 25.51%.
SOXQ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 82.34%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 225.54%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 41.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и SOXL
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
SOXQ vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SOXQ
SOXL
Сравнение SOXQ c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXQ | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.90 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.45 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 4.71 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.46 | 14.21 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXQ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.90 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SOXQ и SOXL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и SOXL
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и SOXL
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXQ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -90.46% | +44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -43.47% | +27.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -26.59% | +19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -35.33% | +21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 16.32% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и SOXL
Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 12.56%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXQ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 37.87% | -25.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.26% | 79.76% | -53.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 119.50% | -79.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 105.36% | -69.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.09% | 97.70% | -61.61% |