Сравнение PSI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Invesco QQQ (QQQ).
PSI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSI или QQQ.
Основные характеристики
| PSI | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.95% | 3.78% |
| Дох-ть за 1 год | 44.90% | 37.01% |
| Дох-ть за 3 года | 8.93% | 8.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.06% | 18.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.09% | 18.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 28.52% | 16.27% |
| Макс. просадка | -62.96% | -82.98% |
| Current Drawdown | -8.22% | -4.91% |
Корреляция
Корреляция между PSI и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSI и QQQ
С начала года, PSI показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 25.09% против 18.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и QQQ
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и QQQ
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.26% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% | 0.57% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и QQQ
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и QQQ
Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.