PortfoliosLab logo
Сравнение PSI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSI и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PSI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
923.58%
1,373.04%
PSI
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSI:

-0.22

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

PSI:

-0.01

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

PSI:

1.00

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

PSI:

-0.25

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

PSI:

-0.62

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

PSI:

16.39%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

PSI:

46.12%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

PSI:

-62.96%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PSI:

-29.94%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность -19.35%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 18.60% против 16.72% соответственно.


PSI

С начала года

-19.35%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-18.10%

1 год

-14.29%

5 лет

17.85%

10 лет

18.60%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSI и QQQ

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSI: 0.56%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSI: -0.22
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино PSI, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSI: -0.01
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега PSI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSI: 1.00
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара PSI, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSI: -0.25
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина PSI, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSI: -0.62
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.47
PSI
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и QQQ

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.19%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PSI и QQQ

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.94%
-12.28%
PSI
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и QQQ

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 26.89% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.89%
16.86%
PSI
QQQ