PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSI с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

PSI и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSI и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSI и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 27.88% против 11.23% соответственно.

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELXPSI с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий PSI и XLE

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

PSI
Invesco Semiconductors ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

PSI vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.18

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.56

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.63

1.61

+4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.32

4.23

+16.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.18

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.38

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.31

+0.19

Корреляция

Корреляция между PSI и XLE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и XLE

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок PSI и XLE

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-71.26%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.67%

-18.79%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-26.04%

-18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-66.81%

+21.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-5.74%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-18.05%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

7.15%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и XLE

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.33%

6.45%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

14.46%

+15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

25.21%

+18.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.34%

26.09%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.67%

29.50%

+5.17%