Сравнение PSI с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
PSI и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSI или XLE.
Корреляция
Корреляция между PSI и XLE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSI и XLE
Основные характеристики
PSI:
-0.22
XLE:
-0.46
PSI:
-0.01
XLE:
-0.45
PSI:
1.00
XLE:
0.93
PSI:
-0.25
XLE:
-0.57
PSI:
-0.62
XLE:
-1.52
PSI:
16.39%
XLE:
7.53%
PSI:
46.12%
XLE:
25.08%
PSI:
-62.96%
XLE:
-71.54%
PSI:
-29.94%
XLE:
-13.92%
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность -19.35%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 18.60% против 3.96% соответственно.
PSI
-19.35%
-6.04%
-18.10%
-14.29%
17.85%
18.60%
XLE
-3.07%
-11.28%
-6.73%
-11.11%
23.49%
3.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и XLE
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSI и XLE
PSI
XLE
Сравнение PSI c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и XLE
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности XLE в 3.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.19% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.47% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и XLE
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и XLE
Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 26.89% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 17.44%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.