Сравнение PSI с FSELX
PSI (Invesco Semiconductors ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both Semiconductors funds. Over the past 10 years, PSI returned 34.28%/yr vs 39.21%/yr for FSELX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PSI charges 0.56%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.
Доходность
Сравнение доходности PSI и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 107.72%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 85.56%. За последние 10 лет акции PSI уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 34.28% против 39.21% соответственно.
PSI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 21.18%
- С начала года
- 107.72%
- 6 месяцев
- 104.36%
- 1 год
- 208.96%
- 3 года*
- 57.01%
- 5 лет*
- 31.86%
- 10 лет*
- 34.28%
FSELX
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 26.53%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 83.27%
- 1 год
- 166.37%
- 3 года*
- 68.85%
- 5 лет*
- 46.95%
- 10 лет*
- 39.21%
Сравнение доходности по годам PSI и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 107.72% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 85.56% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Correlation
The correlation between PSI and FSELX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г. | 0.94 |
The correlation between PSI and FSELX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSI vs. FSELX — Ранг доходности на риск
PSI
FSELX
Сравнение PSI c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.71 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.59 | 12.18 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.28 | 46.77 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58 | 5.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.21 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PSI и FSELX
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSI | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -82.54% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -14.38% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.07% | -36.31% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -46.37% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -46.37% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -28.70% | +12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.74% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и FSELX
Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSI | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 12.01% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.09% | 25.42% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.75% | 32.74% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.85% | 38.97% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 35.07% | +0.02% |
Сравнение комиссий PSI и FSELX
PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и FSELX
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FSELX в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 8.83% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PSI and FSELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSI has higher volatility (13.60%) compared to FSELX (12.01%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs FSELX's -82.54%.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 5.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSI и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор