PortfoliosLab logo
Сравнение PSI с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSI и FSELX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PSI и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
910.65%
743.12%
PSI
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSI:

-0.20

FSELX:

-0.14

Коэф-т Сортино

PSI:

0.03

FSELX:

0.12

Коэф-т Омега

PSI:

1.00

FSELX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PSI:

-0.22

FSELX:

-0.17

Коэф-т Мартина

PSI:

-0.57

FSELX:

-0.46

Индекс Язвы

PSI:

16.28%

FSELX:

14.46%

Дневная вол-ть

PSI:

46.11%

FSELX:

46.62%

Макс. просадка

PSI:

-62.96%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

PSI:

-30.83%

FSELX:

-32.13%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность -20.37%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -23.24%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции FSELX по среднегодовой доходности: 18.47% против 13.47% соответственно.


PSI

С начала года

-20.37%

1 месяц

-12.07%

6 месяцев

-17.89%

1 год

-12.10%

5 лет

18.03%

10 лет

18.47%

FSELX

С начала года

-23.24%

1 месяц

-15.33%

6 месяцев

-26.43%

1 год

-9.48%

5 лет

20.36%

10 лет

13.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSI и FSELX

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%
График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSI: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSI и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSI c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSI, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSI: -0.20
FSELX: -0.14
Коэффициент Сортино PSI, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSI: 0.03
FSELX: 0.12
Коэффициент Омега PSI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSI: 1.00
FSELX: 1.02
Коэффициент Кальмара PSI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSI: -0.22
FSELX: -0.17
Коэффициент Мартина PSI, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSI: -0.57
FSELX: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.14
PSI
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и FSELX

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.19%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок PSI и FSELX

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.83%
-32.13%
PSI
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и FSELX

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 26.94% и 26.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.94%
26.61%
PSI
FSELX