PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSI с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSIFSELX
Дох-ть с нач. г.18.83%50.19%
Дох-ть за 1 год45.97%65.25%
Дох-ть за 3 года5.96%15.46%
Дох-ть за 5 лет23.24%24.88%
Дох-ть за 10 лет23.20%19.14%
Коэф-т Шарпа1.271.79
Коэф-т Сортино1.752.31
Коэф-т Омега1.231.30
Коэф-т Кальмара1.712.65
Коэф-т Мартина4.527.60
Индекс Язвы9.99%8.48%
Дневная вол-ть35.55%36.10%
Макс. просадка-62.96%-81.70%
Текущая просадка-11.90%-3.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PSI и FSELX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSI и FSELX

С начала года, PSI показывает доходность 18.83%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 50.19%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции FSELX по среднегодовой доходности: 23.20% против 19.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.83%
18.13%
PSI
FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSI и FSELX

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSI c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSI, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSI, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSI, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.52
FSELX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSELX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSELX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSELX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSELX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSELX, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.60

Сравнение коэффициента Шарпа PSI и FSELX

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
1.79
PSI
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и FSELX

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности FSELX в 0.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.18%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%0.57%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.07%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%0.61%

Просадки

Сравнение просадок PSI и FSELX

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.90%
-3.78%
PSI
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и FSELX

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.15%
9.56%
PSI
FSELX