PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSI с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSI с FSELX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSI или FSELX.

Корреляция

Корреляция между PSI и FSELX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSI и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSI:

-0.16

FSELX:

-0.10

Коэф-т Сортино

PSI:

0.22

FSELX:

0.32

Коэф-т Омега

PSI:

1.03

FSELX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PSI:

-0.08

FSELX:

-0.01

Коэф-т Мартина

PSI:

-0.20

FSELX:

-0.02

Индекс Язвы

PSI:

17.54%

FSELX:

15.92%

Дневная вол-ть

PSI:

46.66%

FSELX:

47.08%

Макс. просадка

PSI:

-62.96%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

PSI:

-18.95%

FSELX:

-18.36%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность -6.69%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -7.68%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции FSELX по среднегодовой доходности: 19.93% против 15.27% соответственно.

PSI

С начала года

-6.69%

1 месяц

22.96%

6 месяцев

-2.43%

1 год

-7.42%

5 лет

21.09%

10 лет

19.93%

FSELX

С начала года

-7.68%

1 месяц

24.25%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-4.51%

5 лет

24.47%

10 лет

15.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSI и FSELX

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSI и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSI c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и FSELX

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		0.16%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок PSI и FSELX

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и FSELX

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 12.12% и 12.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...