PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL с TMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

SOXL и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-3.05%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 41.10% против -15.81% соответственно.

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Сравнение комиссий SOXL и TMF

SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

SOXL vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

-0.51

+2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

-0.52

+2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

-0.56

+5.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.09

-0.89

+14.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

-0.51

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.63

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.36

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.13

+0.49

Корреляция

Корреляция между SOXL и TMF составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и TMF

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TMF в 4.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.02%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и TMF

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и TMF.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXLTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-92.61%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.26%

-27.13%

-22.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-88.37%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-92.61%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.28%

-91.97%

+64.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.34%

-43.14%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

16.98%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и TMF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXLTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.35%

10.85%

+27.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.93%

19.49%

+60.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.50%

33.77%

+85.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.40%

46.81%

+58.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.72%

44.00%

+53.72%