PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 64.43%/yr vs 37.49%/yr for SMH. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 525.03%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции SMH по среднегодовой доходности: 64.43% против 37.49% соответственно.

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between SOXL and SMH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.98

The correlation between SOXL and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXL и SMH

Секторы
SOXL
SMH

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXL
100.0%
SMH
100.0%

Сырьевые материалы

SOXL

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

SOXL

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

SMH

-

Энергетика

SOXL

-

SMH

-

Финансовые услуги

SOXL

-

SMH

-

Здравоохранение

SOXL

-

SMH

-

Промышленность

SOXL

-

SMH

-

Недвижимость

SOXL

-

SMH

-

Коммунальные услуги

SOXL

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

SOXL vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.69
4.94

+7.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
5.05

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.69

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.80

10.11

+19.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

102.14

38.76

+63.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 12.69, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69

4.94

+7.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.11

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.15

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SOXL и SMH

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-84.96%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-14.93%

-28.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-35.74%

-52.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-45.30%

-45.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-45.30%

-45.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-1.63%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-41.08%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

3.89%

+8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и SMH

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 41.05% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.05%

11.58%

+29.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.57%

24.35%

+57.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.16%

30.57%

+71.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.25%

35.01%

+72.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.05%

32.57%

+66.48%

Сравнение комиссий SOXL и SMH

SOXL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и SMH

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SOXL and SMH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs 37.49% for SMH. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs 37.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.03% for SOXL.

SOXL is categorized as Leveraged Equities, while SMH is Semiconductors. SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.35% for SMH.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 4.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор