Сравнение SOXL с NVDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).
SOXL и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXL и NVDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 80.56% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -17.35% | 26.24% | 384.03% | 32.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -17.35%.
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
NVDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -24.04%
- 1 год
- 82.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и NVDX
SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Доходность на риск
SOXL vs. NVDX — Ранг доходности на риск
SOXL
NVDX
Сравнение SOXL c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.01 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.79 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.00 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 4.79 | +9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.01 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.23 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и NVDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и NVDX
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности NVDX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.05% | 3.35% | 15.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и NVDX
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и NVDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -68.19% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.26% | -43.76% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -36.49% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -20.52% | -14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 18.29% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и NVDX
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) с волатильностью 20.76%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.35% | 20.76% | +17.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.93% | 51.61% | +28.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 82.24% | +37.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.40% | 96.82% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.72% | 96.82% | +0.90% |