PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDU с NVDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDU и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
44.55%
41.54%
NVDU
NVDX

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность 347.08%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 458.72%.


NVDU

С начала года

347.08%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

44.55%

1 год

354.27%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDX

С начала года

458.72%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

41.54%

1 год

466.78%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NVDUNVDX
Коэф-т Шарпа3.624.47
Коэф-т Сортино3.223.53
Коэф-т Омега1.421.45
Коэф-т Кальмара6.939.11
Коэф-т Мартина18.9224.06
Индекс Язвы18.72%19.40%
Дневная вол-ть97.75%104.34%
Макс. просадка-51.13%-51.26%
Текущая просадка-10.16%-10.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDU и NVDX

NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.


NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии NVDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между NVDU и NVDX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDU c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDU, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.624.47
Коэффициент Сортино NVDU, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.223.53
Коэффициент Омега NVDU, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.45
Коэффициент Кальмара NVDU, с текущим значением в 6.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.939.11
Коэффициент Мартина NVDU, с текущим значением в 18.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.9224.06
NVDU
NVDX

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 3.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDX равному 4.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
3.62
4.47
NVDU
NVDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и NVDX

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как NVDX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
1.16%0.64%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и NVDX

Максимальная просадка NVDU за все время составила -51.13%, примерно равная максимальной просадке NVDX в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и NVDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.16%
-10.75%
NVDU
NVDX

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и NVDX

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеют волатильность 22.27% и 22.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.27%
22.04%
NVDU
NVDX