PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDU с NVDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVDUNVDX
Дох-ть с нач. г.389.61%510.47%
Дох-ть за 1 год423.65%560.94%
Коэф-т Шарпа4.445.52
Коэф-т Сортино3.503.82
Коэф-т Омега1.461.49
Коэф-т Кальмара8.4111.16
Коэф-т Мартина22.8329.13
Индекс Язвы18.84%19.63%
Дневная вол-ть96.79%103.68%
Макс. просадка-51.13%-51.26%
Текущая просадка-1.62%-2.48%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между NVDU и NVDX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NVDU и NVDX

С начала года, NVDU показывает доходность 389.61%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 510.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
119.30%
113.46%
NVDU
NVDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDU и NVDX

NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.


NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии NVDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDU c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDU, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDU, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDU, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDU, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDU, с текущим значением в 22.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.83
NVDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 11.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 29.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0029.13

Сравнение коэффициента Шарпа NVDU и NVDX

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 4.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDX равному 5.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.004.505.005.506.006.507.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
4.44
5.52
NVDU
NVDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и NVDX

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как NVDX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
1.06%0.64%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и NVDX

Максимальная просадка NVDU за все время составила -51.13%, примерно равная максимальной просадке NVDX в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и NVDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.62%
-2.48%
NVDU
NVDX

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и NVDX

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеют волатильность 22.71% и 22.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.71%
22.43%
NVDU
NVDX