Сравнение SOXL с LABU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).
SOXL и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или LABU.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и LABU
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOXL показывает доходность -13.13%, а LABU немного выше – -12.87%.
SOXL
-13.13%
-22.68%
-44.81%
19.70%
14.56%
30.71%
LABU
-12.87%
-14.91%
-8.27%
58.01%
-35.19%
N/A
Основные характеристики
SOXL | LABU | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 0.13 | 0.61 |
Коэф-т Сортино | 0.89 | 1.32 |
Коэф-т Омега | 1.11 | 1.15 |
Коэф-т Кальмара | 0.19 | 0.49 |
Коэф-т Мартина | 0.41 | 1.79 |
Индекс Язвы | 31.83% | 26.99% |
Дневная вол-ть | 100.74% | 79.40% |
Макс. просадка | -90.46% | -98.92% |
Текущая просадка | -62.06% | -97.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и LABU
SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.
Корреляция
Корреляция между SOXL и LABU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXL c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и LABU
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности LABU в 0.49%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.13% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.49% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и LABU
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки LABU в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и LABU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и LABU
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеют волатильность 26.83% и 25.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.