Сравнение SOXL с LABU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).
SOXL и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или LABU.
Основные характеристики
| SOXL | LABU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 0.66 | 2.71 |
| Индекс Язвы | 33.10% | 27.43% |
| Дневная вол-ть | 100.91% | 79.42% |
| Макс. просадка | -90.46% | -98.92% |
| Текущая просадка | -60.76% | -97.26% |
Корреляция
Корреляция между SOXL и LABU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и LABU
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 3.18%.
SOXL
-10.15%
-6.75%
-41.99%
22.56%
15.33%
29.32%
LABU
3.18%
4.98%
21.69%
50.14%
-34.72%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и LABU
SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXL c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и LABU
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности LABU в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.09% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.42% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и LABU
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки LABU в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и LABU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и LABU
Текущая волатильность для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) составляет 24.87%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 26.90%. Это указывает на то, что SOXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.