PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXL с LABU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOXL и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.81%
-8.27%
SOXL
LABU

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOXL показывает доходность -13.13%, а LABU немного выше – -12.87%.


SOXL

С начала года

-13.13%

1 месяц

-22.68%

6 месяцев

-44.81%

1 год

19.70%

5 лет (среднегодовая)

14.56%

10 лет (среднегодовая)

30.71%

LABU

С начала года

-12.87%

1 месяц

-14.91%

6 месяцев

-8.27%

1 год

58.01%

5 лет (среднегодовая)

-35.19%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SOXLLABU
Коэф-т Шарпа0.130.61
Коэф-т Сортино0.891.32
Коэф-т Омега1.111.15
Коэф-т Кальмара0.190.49
Коэф-т Мартина0.411.79
Индекс Язвы31.83%26.99%
Дневная вол-ть100.74%79.40%
Макс. просадка-90.46%-98.92%
Текущая просадка-62.06%-97.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXL и LABU

SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.


LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
График комиссии LABU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SOXL и LABU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXL c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXL, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.130.61
Коэффициент Сортино SOXL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.891.32
Коэффициент Омега SOXL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.15
Коэффициент Кальмара SOXL, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.190.49
Коэффициент Мартина SOXL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.411.79
SOXL
LABU

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13
0.61
SOXL
LABU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и LABU

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности LABU в 0.49%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
1.13%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
0.49%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и LABU

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки LABU в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и LABU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-62.06%
-97.68%
SOXL
LABU

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и LABU

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеют волатильность 26.83% и 25.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.83%
25.94%
SOXL
LABU