PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с LABU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL с LABU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).

SOXL и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		6.42%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции LABU по среднегодовой доходности: 41.10% против -11.62% соответственно.

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%

LABU

1 день
2.13%
1 месяц
0.08%
С начала года
6.42%
6 месяцев
75.49%
1 год
215.44%
3 года*
20.71%
5 лет*
-36.11%
10 лет*
-11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBLLABU с UCO

Сравнение комиссий SOXL и LABU

SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

SOXL vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLLABUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.53

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.77

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

4.94

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.09

15.35

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LABU равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLLABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.53

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.12

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.24

+0.60

Корреляция

Корреляция между SOXL и LABU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и LABU

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности LABU в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.73%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и LABU

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и LABU.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXLLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-99.18%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.26%

-36.66%

-12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-97.75%

+7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-98.96%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.28%

-96.25%

+68.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.34%

-81.45%

+46.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

11.80%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и LABU

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) с волатильностью 33.08%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXLLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.35%

33.08%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.93%

56.88%

+23.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.50%

86.51%

+32.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.40%

95.74%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.72%

95.89%

+1.83%