PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с UCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABU returned -13.53%/yr vs -11.31%/yr for UCO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LABU charges 1.12%/yr vs 0.95%/yr for UCO.

Доходность

Сравнение доходности LABU и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -13.53% против -11.31% соответственно.

LABU

1 день
4.61%
1 месяц
-11.09%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.63%
1 год
195.85%
3 года*
7.82%
5 лет*
-32.76%
10 лет*
-13.53%

UCO

1 день
2.71%
1 месяц
-4.64%
С начала года
149.12%
6 месяцев
137.09%
1 год
120.48%
3 года*
25.90%
5 лет*
22.16%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		3.80%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		149.12%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between LABU and UCO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.12

The correlation between LABU and UCO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с OIHUCO с GUSH

Доходность на риск

LABU vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.12

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.46

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

3.49

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

6.60

+12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.12

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.37

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.34

+0.10

Просадки

Сравнение просадок LABU и UCO

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABUUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-99.95%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-34.77%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

-50.38%

-27.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.59%

-67.24%

-30.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-98.75%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.34%

-99.23%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-85.49%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

18.33%

-7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и UCO

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 27.83% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 20.83%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABUUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.83%

20.83%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.70%

46.44%

+13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.91%

57.11%

+18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.58%

59.78%

+35.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.42%

71.36%

+24.06%

Сравнение комиссий LABU и UCO

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и UCO

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LABU and UCO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (27.83%) compared to UCO (20.83%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs UCO's -99.95%.

On 10-year performance, UCO leads with -11.31% vs -13.53% for LABU. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 20.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCO has performed better with a -11.31% return vs -13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

LABU has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for UCO.

LABU is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Leveraged Commodities. LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.12% for LABU and 0.95% for UCO.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор