Сравнение LABU с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
LABU и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABU и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABU и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 4.20% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 75.50% | -57.61% | 149.12% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 103.42% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 103.42%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -11.81% против -9.17% соответственно.
LABU
- 1 день
- 22.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 78.34%
- 1 год
- 175.22%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- -36.38%
- 10 лет*
- -11.81%
UCO
- 1 день
- -8.13%
- 1 месяц
- 53.88%
- С начала года
- 103.42%
- 6 месяцев
- 74.82%
- 1 год
- 45.23%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- -9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABU и UCO
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
LABU vs. UCO — Ранг доходности на риск
LABU
UCO
Сравнение LABU c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABU | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.80 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.34 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.50 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 2.52 | +9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.80 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.39 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | -0.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между LABU и UCO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и UCO
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.74% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LABU и UCO
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -99.95% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.66% | -34.77% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -67.24% | -30.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | -98.75% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -99.37% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.45% | -85.35% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 20.74% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и UCO
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 24.72%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.99% | 24.72% | +9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.88% | 40.37% | +16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.36% | 57.29% | +30.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.74% | 59.14% | +36.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.91% | 71.30% | +24.61% |