Сравнение LABU с UCO
LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABU returned -11.81%/yr vs 23.23%/yr for UCO. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LABU charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности LABU и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 60.40%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 82.61%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -11.81% против 23.23% соответственно.
LABU
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -16.16%
- 6 месяцев
- 52.82%
- С начала года
- 60.40%
- 1 год
- 304.99%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- -26.26%
- 10 лет*
- -11.81%
- Всё время*
- -19.76%
UCO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 51.35%
- С начала года
- 82.61%
- 1 год
- 51.22%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 23.23%
- Всё время*
- -9.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $91.15M | $114.09M | $118.39M | |
| $136.58M | $141.87M | $140.67M |
Сравнение доходности по годам LABU и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 60.40% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 75.50% | -57.61% | 149.12% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 82.61% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between LABU and UCO is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | 0.11 |
The correlation between LABU and UCO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABU vs. UCO — Ранг доходности на риск
LABU
UCO
Сравнение LABU c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABU | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.01 | 1.34 | +8.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.01 | 3.37 | +21.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABU и UCO
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -99.86% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -38.55% | +7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.30% | -50.38% | -27.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.36% | -67.24% | -30.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | -96.50% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.35% | -85.83% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.85% | -82.13% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 15.26% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и UCO
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеют волатильность 24.65% и 24.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.65% | 24.00% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.88% | 51.41% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.69% | 60.25% | +20.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.01% | 60.46% | +35.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.25% | 317.72% | -222.47% |
Сравнение комиссий LABU и UCO
LABU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и UCO
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABU and UCO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABU has higher volatility (24.65%) compared to UCO (24.00%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs UCO's -99.86%.
On 10-year performance, UCO leads with 23.23% vs -11.81% for LABU. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 24.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 23.23% return vs -11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for LABU.
LABU has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for UCO.
LABU is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Oil & Gas. LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.96% for LABU and 0.95% for UCO.
LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABU и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор