PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LABU с UCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LABU и UCO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности LABU и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-96.94%
-95.28%
LABU
UCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABU:

-0.05

UCO:

-0.16

Коэф-т Сортино

LABU:

0.49

UCO:

0.08

Коэф-т Омега

LABU:

1.06

UCO:

1.01

Коэф-т Кальмара

LABU:

-0.04

UCO:

-0.07

Коэф-т Мартина

LABU:

-0.13

UCO:

-0.44

Индекс Язвы

LABU:

28.88%

UCO:

16.51%

Дневная вол-ть

LABU:

77.76%

UCO:

45.00%

Макс. просадка

LABU:

-98.92%

UCO:

-99.95%

Текущая просадка

LABU:

-97.94%

UCO:

-99.58%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность -22.54%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью -0.42%.


LABU

С начала года

-22.54%

1 месяц

-11.09%

6 месяцев

-16.21%

1 год

-10.04%

5 лет

-39.93%

10 лет

N/A

UCO

С начала года

-0.42%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-21.05%

1 год

-5.87%

5 лет

-27.16%

10 лет

-28.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LABU и UCO

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.


LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
График комиссии LABU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%
График комиссии UCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LABU c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LABU, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.05-0.16
Коэффициент Сортино LABU, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.490.08
Коэффициент Омега LABU, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.01
Коэффициент Кальмара LABU, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.04-0.08
Коэффициент Мартина LABU, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.13-0.44
LABU
UCO

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа UCO равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.05
-0.16
LABU
UCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и UCO

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
0.33%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABU и UCO

Максимальная просадка LABU за все время составила -98.92%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и UCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-97.94%
-95.79%
LABU
UCO

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и UCO

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 23.96% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.96%
10.42%
LABU
UCO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab