PortfoliosLab logo
Сравнение LABU с UCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LABU и UCO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LABU и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.21%
-96.02%
LABU
UCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABU:

-0.50

UCO:

-0.71

Коэф-т Сортино

LABU:

-0.31

UCO:

-0.83

Коэф-т Омега

LABU:

0.96

UCO:

0.90

Коэф-т Кальмара

LABU:

-0.40

UCO:

-0.35

Коэф-т Мартина

LABU:

-1.30

UCO:

-1.61

Индекс Язвы

LABU:

30.75%

UCO:

21.72%

Дневная вол-ть

LABU:

80.70%

UCO:

49.33%

Макс. просадка

LABU:

-99.18%

UCO:

-99.95%

Текущая просадка

LABU:

-98.80%

UCO:

-99.65%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность -38.77%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью -20.18%.


LABU

С начала года

-38.77%

1 месяц

-23.55%

6 месяцев

-54.26%

1 год

-36.95%

5 лет

-42.36%

10 лет

N/A

UCO

С начала года

-20.18%

1 месяц

-16.67%

6 месяцев

-20.47%

1 год

-35.99%

5 лет

48.05%

10 лет

-28.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LABU и UCO

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.


График комиссии LABU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABU: 1.12%
График комиссии UCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UCO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABU и UCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг риск-скорректированной доходности UCO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABU c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LABU, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LABU: -0.50
UCO: -0.71
Коэффициент Сортино LABU, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LABU: -0.31
UCO: -0.83
Коэффициент Омега LABU, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LABU: 0.96
UCO: 0.90
Коэффициент Кальмара LABU, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LABU: -0.40
UCO: -0.36
Коэффициент Мартина LABU, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LABU: -1.30
UCO: -1.61

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет -0.50, что выше коэффициента Шарпа UCO равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.71
LABU
UCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и UCO

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
0.47%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABU и UCO

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и UCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.80%
-96.44%
LABU
UCO

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и UCO

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 45.40% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 24.39%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.40%
24.39%
LABU
UCO