PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LABU с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с TQQQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

LABU и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LABU или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между LABU и TQQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LABU и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.21%
1,049.48%
LABU
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABU:

-0.50

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

LABU:

-0.31

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

LABU:

0.96

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

LABU:

-0.40

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

LABU:

-1.30

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

LABU:

30.75%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

LABU:

80.70%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

LABU:

-99.18%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

LABU:

-98.80%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность -38.77%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -31.73%.

LABU

С начала года

-38.77%

1 месяц

-23.55%

6 месяцев

-54.26%

1 год

-36.95%

5 лет

-42.36%

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-13.55%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-1.26%

5 лет

27.64%

10 лет

28.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LABU и TQQQ

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
График комиссии LABU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABU: 1.12%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABU и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LABU, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LABU: -0.50
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино LABU, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LABU: -0.31
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега LABU, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LABU: 0.96
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара LABU, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LABU: -0.40
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина LABU, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LABU: -1.30
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.04
LABU
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и TQQQ

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности TQQQ в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.47%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок LABU и TQQQ

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.80%
-41.90%
LABU
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) составляет 45.40%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что LABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.40%
48.66%
LABU
TQQQ