Сравнение LABU с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
LABU и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LABU или TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности LABU и TQQQ
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 53.90%.
LABU
-12.87%
-14.91%
-8.27%
58.01%
-35.19%
N/A
TQQQ
53.90%
2.86%
20.48%
78.56%
34.01%
34.56%
Основные характеристики
| LABU | TQQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 1.93 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 1.79 | 6.04 |
| Индекс Язвы | 26.99% | 12.47% |
| Дневная вол-ть | 79.40% | 51.83% |
| Макс. просадка | -98.92% | -81.66% |
| Текущая просадка | -97.68% | -9.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABU и TQQQ
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между LABU и TQQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LABU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и TQQQ
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TQQQ в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.49% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.23% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок LABU и TQQQ
Максимальная просадка LABU за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и TQQQ
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 25.94% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 17.03%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.