Сравнение LABU с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
LABU и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABU и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABU и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 6.42% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 75.50% | -57.61% | 149.12% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -11.62% против 35.31% соответственно.
LABU
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 75.49%
- 1 год
- 215.44%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- -36.11%
- 10 лет*
- -11.62%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABU и TQQQ
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
LABU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
LABU
TQQQ
Сравнение LABU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABU | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.72 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.41 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 1.41 | +3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 4.28 | +11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.72 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.20 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.54 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.65 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между LABU и TQQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и TQQQ
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что сопоставимо с доходностью TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.73% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок LABU и TQQQ
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -81.66% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.66% | -36.97% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -81.66% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | -81.66% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.25% | -28.08% | -68.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.45% | -18.66% | -62.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 12.13% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и TQQQ
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 19.74% | +13.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.88% | 38.50% | +18.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.51% | 67.35% | +19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.74% | 66.53% | +29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.89% | 65.83% | +30.06% |