PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LABU с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с TQQQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

LABU и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LABU или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между LABU и TQQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LABU и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABU:

-0.68

TQQQ:

0.20

Коэф-т Сортино

LABU:

-0.68

TQQQ:

0.88

Коэф-т Омега

LABU:

0.92

TQQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

LABU:

-0.55

TQQQ:

0.33

Коэф-т Мартина

LABU:

-1.57

TQQQ:

0.88

Индекс Язвы

LABU:

34.53%

TQQQ:

22.10%

Дневная вол-ть

LABU:

83.08%

TQQQ:

75.50%

Макс. просадка

LABU:

-99.18%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

LABU:

-98.89%

TQQQ:

-22.93%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность -43.56%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -9.44%.

LABU

С начала года

-43.56%

1 месяц

11.57%

6 месяцев

-49.01%

1 год

-56.67%

5 лет

-44.39%

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-9.44%

1 месяц

57.76%

6 месяцев

-3.19%

1 год

14.79%

5 лет

32.54%

10 лет

31.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LABU и TQQQ

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABU и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и TQQQ

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности TQQQ в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.51%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.38%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок LABU и TQQQ

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и TQQQ

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 32.71% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 19.02%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...