PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с WEBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с WEBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%) while WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, LABU returned -31.01%/yr vs -23.96%/yr for WEBL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LABU charges 1.12%/yr vs 1.17%/yr for WEBL.

Доходность

Сравнение доходности LABU и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 47.57%, что значительно выше, чем у WEBL с доходностью -21.23%.

LABU

1 день
2.26%
1 месяц
34.26%
С начала года
47.57%
6 месяцев
36.98%
1 год
324.35%
3 года*
23.36%
5 лет*
-31.01%
10 лет*
-7.18%

WEBL

1 день
-1.73%
1 месяц
-17.85%
С начала года
-21.23%
6 месяцев
-23.52%
1 год
-17.16%
3 года*
26.17%
5 лет*
-23.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и WEBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		47.57%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%54.42%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-21.23%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%

Correlation

The correlation between LABU and WEBL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between LABU and WEBL has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LABU и WEBL

Секторы
LABU
WEBL

Здравоохранение

99.7%
1.2%

Финансовые услуги

0.3%
2.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

27.0%

Потребительский циклический сектор

-

25.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

43.1%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LABU
99.7%
WEBL
1.2%

Финансовые услуги

LABU
0.3%
WEBL
2.0%

Сырьевые материалы

LABU
0.0%
WEBL

-

Коммуникационные услуги

LABU

-

WEBL
27.0%

Потребительский циклический сектор

LABU

-

WEBL
25.5%

Потребительский защитный сектор

LABU

-

WEBL

-

Энергетика

LABU

-

WEBL

-

Промышленность

LABU

-

WEBL
1.3%

Недвижимость

LABU

-

WEBL

-

Технологии

LABU

-

WEBL
43.1%

Коммунальные услуги

LABU

-

WEBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с UCO
Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBLWEBL с TQQQ

Доходность на риск

LABU vs. WEBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LABUWEBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
-0.29

+4.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
-0.03

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.00

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.64

-0.30

+10.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.90

-0.64

+30.53

LABU vs. WEBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа WEBL равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LABU и WEBL

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и WEBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABUWEBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-94.44%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-56.57%

+25.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

-60.82%

-17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.59%

-94.44%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.80%

-76.81%

-17.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.72%

-58.96%

-22.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

26.95%

-16.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и WEBL

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 29.76% по сравнению с Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) с волатильностью 22.71%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABUWEBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.76%

22.71%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.07%

46.69%

+16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.78%

58.90%

+19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.94%

81.00%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.44%

82.85%

+12.59%

Сравнение комиссий LABU и WEBL

LABU берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и WEBL

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности WEBL в 0.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.52%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.25%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LABU and WEBL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (29.76%) compared to WEBL (22.71%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs WEBL's -94.44%.

On 5-year performance, WEBL leads with -23.96% vs -31.01% for LABU. On fees, LABU is cheaper at 1.12% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 22.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WEBL has performed better with a -23.96% return vs -31.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LABU is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

LABU has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.25% for WEBL.

LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%). Their fees differ too: 1.12% for LABU and 1.17% for WEBL.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и WEBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор