Сравнение LABU с WEBL
LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%) while WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, LABU returned -26.26%/yr vs -18.95%/yr for WEBL. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LABU charges 0.96%/yr vs 1.17%/yr for WEBL.
Доходность
Сравнение доходности LABU и WEBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 60.40%, что значительно выше, чем у WEBL с доходностью 5.52%.
LABU
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -16.16%
- 6 месяцев
- 52.82%
- С начала года
- 60.40%
- 1 год
- 304.99%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- -26.26%
- 10 лет*
- -11.81%
- Всё время*
- -19.76%
WEBL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 17.64%
- 6 месяцев
- 36.95%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $91.15M | $114.09M | $118.39M | |
| $6.09M | $5.07M | $6.40M |
Сравнение доходности по годам LABU и WEBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 60.40% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 54.42% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 5.52% | 2.37% | 76.78% | 165.50% | -91.04% | 2.73% | 132.56% | 10.36% |
Correlation
The correlation between LABU and WEBL is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between LABU and WEBL has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов LABU и WEBL
Секторы
LABU
WEBL
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
LABU
WEBL
Финансовые услуги
LABU
WEBL
Сырьевые материалы
LABU
WEBL
-
Коммуникационные услуги
LABU
-
WEBL
Потребительский циклический сектор
LABU
-
WEBL
Потребительский защитный сектор
LABU
-
WEBL
-
Энергетика
LABU
-
WEBL
-
Промышленность
LABU
-
WEBL
Недвижимость
LABU
-
WEBL
-
Технологии
LABU
-
WEBL
Коммунальные услуги
LABU
-
WEBL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABU vs. WEBL — Ранг доходности на риск
LABU
WEBL
Сравнение LABU c WEBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABU | WEBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.01 | 0.01 | +10.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.01 | 0.02 | +24.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABU и WEBL
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и WEBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABU | WEBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -94.44% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -56.57% | +25.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.30% | -60.82% | -17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.36% | -94.44% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.35% | -68.94% | -25.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.85% | -59.22% | -22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 29.00% | -16.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и WEBL
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) с волатильностью 19.51%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABU | WEBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.65% | 19.51% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.88% | 48.23% | +15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.69% | 60.58% | +20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.01% | 81.32% | +14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.25% | 82.57% | +12.68% |
Сравнение комиссий LABU и WEBL
LABU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и WEBL
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности WEBL в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABU and WEBL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABU has higher volatility (24.65%) compared to WEBL (19.51%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs WEBL's -94.44%.
On 5-year performance, WEBL leads with -18.95% vs -26.26% for LABU. On fees, LABU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 19.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WEBL has performed better with a -18.95% return vs -26.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
LABU has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.15% for WEBL.
LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%). Their fees differ too: 0.96% for LABU and 1.17% for WEBL.
LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABU и WEBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор