PortfoliosLab logo
Сравнение LABU с WEBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LABU и WEBL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LABU и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.45%
-21.36%
LABU
WEBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABU:

-0.45

WEBL:

0.21

Коэф-т Сортино

LABU:

-0.21

WEBL:

0.81

Коэф-т Омега

LABU:

0.97

WEBL:

1.11

Коэф-т Кальмара

LABU:

-0.37

WEBL:

0.18

Коэф-т Мартина

LABU:

-1.20

WEBL:

0.76

Индекс Язвы

LABU:

30.50%

WEBL:

20.75%

Дневная вол-ть

LABU:

80.72%

WEBL:

75.30%

Макс. просадка

LABU:

-99.18%

WEBL:

-94.44%

Текущая просадка

LABU:

-98.77%

WEBL:

-80.17%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность -37.42%, что значительно ниже, чем у WEBL с доходностью -31.05%.


LABU

С начала года

-37.42%

1 месяц

-26.02%

6 месяцев

-53.37%

1 год

-36.92%

5 лет

-41.65%

10 лет

N/A

WEBL

С начала года

-31.05%

1 месяц

-21.58%

6 месяцев

-6.53%

1 год

10.59%

5 лет

-3.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LABU и WEBL

LABU берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.


График комиссии WEBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEBL: 1.17%
График комиссии LABU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABU: 1.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABU и WEBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

WEBL
Ранг риск-скорректированной доходности WEBL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABU c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LABU, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LABU: -0.45
WEBL: 0.21
Коэффициент Сортино LABU, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LABU: -0.21
WEBL: 0.81
Коэффициент Омега LABU, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LABU: 0.97
WEBL: 1.11
Коэффициент Кальмара LABU, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LABU: -0.37
WEBL: 0.18
Коэффициент Мартина LABU, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LABU: -1.20
WEBL: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа WEBL равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.21
LABU
WEBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и WEBL

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности WEBL в 0.13%


TTM20242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
0.46%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
0.13%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABU и WEBL

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и WEBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.45%
-80.17%
LABU
WEBL

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и WEBL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) составляет 45.73%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) волатильность равна 48.17%. Это указывает на то, что LABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.73%
48.17%
LABU
WEBL