PortfoliosLab logo
Сравнение LABU с WEBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LABU и WEBL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LABU и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.04%
-42.49%
LABU
WEBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABU:

-0.83

WEBL:

-0.43

Коэф-т Сортино

LABU:

-1.16

WEBL:

-0.21

Коэф-т Омега

LABU:

0.87

WEBL:

0.97

Коэф-т Кальмара

LABU:

-0.62

WEBL:

-0.33

Коэф-т Мартина

LABU:

-2.31

WEBL:

-1.62

Индекс Язвы

LABU:

26.78%

WEBL:

17.78%

Дневная вол-ть

LABU:

74.72%

WEBL:

66.38%

Макс. просадка

LABU:

-99.03%

WEBL:

-94.44%

Текущая просадка

LABU:

-99.03%

WEBL:

-85.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LABU показывает доходность -50.56%, а WEBL немного выше – -49.57%.


LABU

С начала года

-50.56%

1 месяц

-42.77%

6 месяцев

-63.86%

1 год

-60.51%

5 лет

-37.38%

10 лет

N/A

WEBL

С начала года

-49.57%

1 месяц

-40.39%

6 месяцев

-30.48%

1 год

-29.28%

5 лет

-3.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LABU и WEBL

LABU берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.


График комиссии WEBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEBL: 1.17%
График комиссии LABU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABU: 1.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABU и WEBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

WEBL
Ранг риск-скорректированной доходности WEBL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABU c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LABU, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
LABU: -0.83
WEBL: -0.43
Коэффициент Сортино LABU, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
LABU: -1.16
WEBL: -0.21
Коэффициент Омега LABU, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LABU: 0.87
WEBL: 0.97
Коэффициент Кальмара LABU, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
LABU: -0.63
WEBL: -0.33
Коэффициент Мартина LABU, с текущим значением в -2.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
LABU: -2.31
WEBL: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа WEBL равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
-0.43
LABU
WEBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и WEBL

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности WEBL в 0.18%


TTM20242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
0.58%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
0.18%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABU и WEBL

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и WEBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.78%
-85.50%
LABU
WEBL

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и WEBL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) составляет 31.93%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) волатильность равна 37.45%. Это указывает на то, что LABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.93%
37.45%
LABU
WEBL