PortfoliosLab logo
Сравнение LABU с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LABU и XBI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LABU и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.21%
3.47%
LABU
XBI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABU:

-0.50

XBI:

-0.19

Коэф-т Сортино

LABU:

-0.31

XBI:

-0.08

Коэф-т Омега

LABU:

0.96

XBI:

0.99

Коэф-т Кальмара

LABU:

-0.40

XBI:

-0.09

Коэф-т Мартина

LABU:

-1.30

XBI:

-0.47

Индекс Язвы

LABU:

30.75%

XBI:

10.92%

Дневная вол-ть

LABU:

80.70%

XBI:

27.00%

Макс. просадка

LABU:

-99.18%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

LABU:

-98.80%

XBI:

-53.79%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность -38.77%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью -10.89%.


LABU

С начала года

-38.77%

1 месяц

-23.55%

6 месяцев

-54.26%

1 год

-36.95%

5 лет

-42.36%

10 лет

N/A

XBI

С начала года

-10.89%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

-17.39%

1 год

-3.74%

5 лет

-3.91%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LABU и XBI

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.


График комиссии LABU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABU: 1.12%
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABU и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABU c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LABU, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LABU: -0.50
XBI: -0.19
Коэффициент Сортино LABU, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LABU: -0.31
XBI: -0.08
Коэффициент Омега LABU, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LABU: 0.96
XBI: 0.99
Коэффициент Кальмара LABU, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LABU: -0.40
XBI: -0.09
Коэффициент Мартина LABU, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LABU: -1.30
XBI: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.19
LABU
XBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и XBI

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности XBI в 0.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
0.47%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок LABU и XBI

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.80%
-53.79%
LABU
XBI

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и XBI

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 45.40% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.40%
15.13%
LABU
XBI