Сравнение LABU с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
LABU и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABU и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABU и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 6.42% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 75.50% | -57.61% | 149.12% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -11.62% против 9.39% соответственно.
LABU
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 75.49%
- 1 год
- 215.44%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- -36.11%
- 10 лет*
- -11.62%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABU и XBI
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
LABU vs. XBI — Ранг доходности на риск
LABU
XBI
Сравнение LABU c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABU | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.28 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.99 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 4.41 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 16.21 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABU | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.28 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.04 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.29 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.36 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между LABU и XBI составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и XBI
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.73% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок LABU и XBI
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABU | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -63.89% | -35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.66% | -13.39% | -23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -55.04% | -42.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | -63.89% | -35.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.25% | -25.70% | -70.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.45% | -20.91% | -60.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 3.65% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и XBI
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABU | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 11.31% | +21.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.88% | 19.25% | +37.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.51% | 28.95% | +57.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.74% | 32.23% | +63.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.89% | 32.15% | +63.74% |