PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LABU с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с XBI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

LABU и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LABU или XBI.

Корреляция

Корреляция между LABU и XBI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LABU и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABU:

-0.68

XBI:

-0.53

Коэф-т Сортино

LABU:

-0.68

XBI:

-0.47

Коэф-т Омега

LABU:

0.92

XBI:

0.94

Коэф-т Кальмара

LABU:

-0.55

XBI:

-0.21

Коэф-т Мартина

LABU:

-1.57

XBI:

-1.04

Индекс Язвы

LABU:

34.53%

XBI:

12.36%

Дневная вол-ть

LABU:

83.08%

XBI:

27.82%

Макс. просадка

LABU:

-99.18%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

LABU:

-98.89%

XBI:

-54.49%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность -43.56%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью -12.25%.

LABU

С начала года

-43.56%

1 месяц

11.57%

6 месяцев

-49.01%

1 год

-56.67%

5 лет

-44.39%

10 лет

N/A

XBI

С начала года

-12.25%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-14.53%

5 лет

-5.04%

10 лет

0.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LABU и XBI

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABU и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABU c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и XBI

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности XBI в 0.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.51%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок LABU и XBI

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и XBI

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 32.71% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...