PortfoliosLab logo
Сравнение LABU с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LABU и QQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LABU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.21%
361.51%
LABU
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABU:

-0.50

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

LABU:

-0.31

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

LABU:

0.96

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

LABU:

-0.40

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

LABU:

-1.30

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

LABU:

30.75%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

LABU:

80.70%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

LABU:

-99.18%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

LABU:

-98.80%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность -38.77%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


LABU

С начала года

-38.77%

1 месяц

-23.55%

6 месяцев

-54.26%

1 год

-36.95%

5 лет

-42.36%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LABU и QQQ

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии LABU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABU: 1.12%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABU и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LABU, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LABU: -0.50
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино LABU, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LABU: -0.31
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега LABU, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LABU: 0.96
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара LABU, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LABU: -0.40
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина LABU, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LABU: -1.30
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.47
LABU
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и QQQ

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
0.47%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок LABU и QQQ

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.80%
-12.28%
LABU
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и QQQ

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 45.40% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.40%
16.86%
LABU
QQQ