PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

LABU и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABU и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		4.20%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -11.81% против 18.85% соответственно.

LABU

1 день
22.31%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.20%
6 месяцев
78.34%
1 год
175.22%
3 года*
19.86%
5 лет*
-36.38%
10 лет*
-11.81%

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с UCO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий LABU и QQQ

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

LABU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.05

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.63

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.88

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

6.95

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.05

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.58

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.85

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.37

-0.61

Корреляция

Корреляция между LABU и QQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и QQQ

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности QQQ в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок LABU и QQQ

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

LABUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-82.97%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.66%

-12.62%

-24.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

-35.12%

-62.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-35.12%

-63.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-8.98%

-87.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.45%

-32.99%

-48.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

3.41%

+8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и QQQ

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.99%

6.51%

+27.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.88%

12.77%

+44.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.36%

22.67%

+64.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.74%

22.39%

+73.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.91%

22.25%

+73.66%