PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с LABD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с LABD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%) while LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABU returned -13.53%/yr vs -56.11%/yr for LABD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. LABU charges 1.12%/yr vs 1.06%/yr for LABD.

Доходность

Сравнение доходности LABU и LABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -29.83%. За последние 10 лет акции LABU превзошли акции LABD по среднегодовой доходности: -13.53% против -56.11% соответственно.

LABU

1 день
4.61%
1 месяц
-11.09%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.63%
1 год
195.85%
3 года*
7.82%
5 лет*
-32.76%
10 лет*
-13.53%

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и LABD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		3.80%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%

Correlation

The correlation between LABU and LABD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-1.00

The correlation between LABU and LABD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Часто сравнивают с LABU:
LABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQLABU с UCO
Часто сравнивают с LABD:
LABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLDLABD с XLV

Доходность на риск

LABU vs. LABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c LABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABULABDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

-1.06

+3.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

-2.22

+5.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.75

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.42

-0.97

+7.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.77

-1.31

+20.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. LABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа LABD равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и LABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABULABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

-1.06

+3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.59

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.54

+0.31

Просадки

Сравнение просадок LABU и LABD

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и LABD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABULABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-99.99%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-83.21%

+52.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

-95.31%

+17.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.59%

-98.24%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-99.98%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.34%

-99.99%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-90.92%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

61.36%

-50.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и LABD

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеют волатильность 27.83% и 27.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABULABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.83%

27.46%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.70%

61.67%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.91%

75.77%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.58%

96.26%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.42%

95.93%

-0.51%

Сравнение комиссий LABU и LABD

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии LABD в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и LABD

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности LABD в 6.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Часто задаваемые вопросы

LABU and LABD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (27.83%) compared to LABD (27.46%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs LABD's -99.99%.

On 10-year performance, LABU leads with -13.53% vs -56.11% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, LABD has been the lower-risk option at 27.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LABU has performed better with a -13.53% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.74% for LABU.

LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Their fees differ too: 1.12% for LABU and 1.06% for LABD.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и LABD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор