PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LABU с LABD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с LABD

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%) while LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABU returned -8.10%/yr vs -58.47%/yr for LABD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. LABU charges 0.96%/yr vs 1.06%/yr for LABD.

Доходность

Сравнение доходности LABU и LABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 74.13%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -61.98%. За последние 10 лет акции LABU превзошли акции LABD по среднегодовой доходности: -8.10% против -58.47% соответственно.

LABU

1 день
1.28%
1 месяц
47.22%
6 месяцев
57.07%
С начала года
74.13%
1 год
347.91%
3 года*
32.11%
5 лет*
-24.80%
10 лет*
-8.10%

LABD

1 день
-1.49%
1 месяц
-35.88%
6 месяцев
-56.75%
С начала года
-61.98%
1 год
-87.67%
3 года*
-59.97%
5 лет*
-47.96%
10 лет*
-58.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и LABD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		74.13%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-61.98%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%

Correlation

The correlation between LABU and LABD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

-1.00

The correlation between LABU and LABD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Часто сравнивают с LABU:
LABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQLABU с UCO
Часто сравнивают с LABD:
LABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с KOLDLABD с QQQLABD с XLV

Доходность на риск

LABU vs. LABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c LABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LABULABDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.44
-1.11

+5.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
-2.81

+6.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.69

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.42

-0.98

+12.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.92

-1.36

+33.28

LABU vs. LABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 4.44, что выше коэффициента Шарпа LABD равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и LABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LABU и LABD

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке LABD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и LABD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABULABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-100.00%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-89.59%

+58.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

-97.43%

+19.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.36%

-99.04%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-99.99%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.86%

-100.00%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.78%

-91.04%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.96%

64.31%

-53.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и LABD

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеют волатильность 23.24% и 23.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABULABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.24%

23.84%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.20%

65.10%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.36%

79.27%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.98%

96.70%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.21%

95.73%

-0.52%

Сравнение комиссий LABU и LABD

LABU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии LABD в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и LABD

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LABD в 8.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		8.26%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.36%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Часто задаваемые вопросы

LABU and LABD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (23.84%) compared to LABU (23.24%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs LABD's -100.00%.

On 10-year performance, LABU leads with -8.10% vs -58.47% for LABD. On fees, LABU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, LABU has been the lower-risk option at 23.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LABU has performed better with a -8.10% return vs -58.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LABU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 8.26%, compared with 0.36% for LABU.

LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Their fees differ too: 0.96% for LABU and 1.06% for LABD.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и LABD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор