PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с LABD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с LABD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD).

LABU и LABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABU и LABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABU и LABD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		4.20%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-22.25%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -22.25%. За последние 10 лет акции LABU превзошли акции LABD по среднегодовой доходности: -11.81% против -57.45% соответственно.

LABU

1 день
22.31%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.20%
6 месяцев
78.34%
1 год
175.22%
3 года*
19.86%
5 лет*
-36.38%
10 лет*
-11.81%

LABD

1 день
-22.42%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-22.25%
6 месяцев
-59.03%
1 год
-82.24%
3 года*
-55.49%
5 лет*
-38.61%
10 лет*
-57.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Часто сравнивают с LABU:
LABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBLLABU с UCO
Часто сравнивают с LABD:
LABD с FAZLABD с FNGDLABD с HIBSLABD с IBBQLABD с QQQLABD с XLVLABD с KOLD

Сравнение комиссий LABU и LABD

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии LABD в 1.06%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Доходность на риск

LABU vs. LABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c LABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABULABDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

-0.96

+2.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

-2.04

+4.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.77

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.91

+4.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

-1.17

+13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. LABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа LABD равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и LABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABULABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-0.96

+2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

-0.60

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.54

+0.30

Корреляция

Корреляция между LABU и LABD составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и LABD

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности LABD в 5.82%

TTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		5.82%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABU и LABD

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и LABD.

Загрузка...

Показатели просадок

LABULABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-99.99%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.66%

-88.09%

+51.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

-97.73%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-99.98%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-99.99%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.45%

-90.78%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

68.46%

-56.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и LABD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) составляет 33.99%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 36.88%. Это указывает на то, что LABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABULABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.99%

36.88%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.88%

59.06%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.36%

87.11%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.74%

96.40%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.91%

96.40%

-0.49%