Сравнение LABU с BIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB).
LABU и BIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABU и BIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABU и BIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 4.20% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 75.50% | -57.61% | 149.12% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 2.18% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.02% | 39.79% | 46.71% | -24.93% | 40.49% |
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у BIB с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям BIB по среднегодовой доходности: -11.81% против 6.84% соответственно.
LABU
- 1 день
- 22.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 78.34%
- 1 год
- 175.22%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- -36.38%
- 10 лет*
- -11.81%
BIB
- 1 день
- 9.12%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 37.07%
- 1 год
- 70.62%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABU и BIB
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BIB в 0.95%.
Доходность на риск
LABU vs. BIB — Ранг доходности на риск
LABU
BIB
Сравнение LABU c BIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABU | BIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.50 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.04 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.76 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 9.82 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABU | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.50 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.15 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.34 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между LABU и BIB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и BIB
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности BIB в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.74% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.60% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LABU и BIB
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и BIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABU | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -67.24% | -31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.66% | -21.73% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -65.86% | -31.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | -66.20% | -32.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -24.88% | -71.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.45% | -32.85% | -48.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 6.52% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и BIB
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) с волатильностью 17.28%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABU | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.99% | 17.28% | +16.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.88% | 28.86% | +28.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.36% | 47.37% | +39.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.74% | 43.32% | +52.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.91% | 46.78% | +49.13% |