PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LABU с BIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с BIB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB).

LABU и BIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LABU или BIB.

Корреляция

Корреляция между LABU и BIB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LABU и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.21%
-48.73%
LABU
BIB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABU:

-0.50

BIB:

-0.24

Коэф-т Сортино

LABU:

-0.31

BIB:

-0.06

Коэф-т Омега

LABU:

0.96

BIB:

0.99

Коэф-т Кальмара

LABU:

-0.40

BIB:

-0.15

Коэф-т Мартина

LABU:

-1.30

BIB:

-0.60

Индекс Язвы

LABU:

30.75%

BIB:

16.54%

Дневная вол-ть

LABU:

80.70%

BIB:

41.50%

Макс. просадка

LABU:

-99.18%

BIB:

-67.24%

Текущая просадка

LABU:

-98.80%

BIB:

-59.23%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность -38.77%, что значительно ниже, чем у BIB с доходностью -11.72%.

LABU

С начала года

-38.77%

1 месяц

-23.55%

6 месяцев

-54.26%

1 год

-36.95%

5 лет

-42.36%

10 лет

N/A

BIB

С начала года

-11.72%

1 месяц

-12.51%

6 месяцев

-27.13%

1 год

-8.63%

5 лет

-6.61%

10 лет

-5.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LABU и BIB

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BIB в 0.95%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
График комиссии LABU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABU: 1.12%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
График комиссии BIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIB: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABU и BIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
BIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABU c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LABU, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LABU: -0.50
BIB: -0.24
Коэффициент Сортино LABU, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LABU: -0.31
BIB: -0.06
Коэффициент Омега LABU, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LABU: 0.96
BIB: 0.99
Коэффициент Кальмара LABU, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LABU: -0.40
BIB: -0.15
Коэффициент Мартина LABU, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LABU: -1.30
BIB: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа BIB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.24
LABU
BIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и BIB

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности BIB в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.47%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		2.12%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABU и BIB

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и BIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.80%
-59.23%
LABU
BIB

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и BIB

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 45.40% по сравнению с ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) с волатильностью 24.42%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.40%
24.42%
LABU
BIB