PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с BIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с BIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds - LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%) while BIB tracks the NASDAQ Biotechnology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABU returned -13.53%/yr vs 5.68%/yr for BIB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LABU charges 1.12%/yr vs 0.95%/yr for BIB.

Доходность

Сравнение доходности LABU и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у BIB с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям BIB по среднегодовой доходности: -13.53% против 5.68% соответственно.

LABU

1 день
4.61%
1 месяц
-11.09%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.63%
1 год
195.85%
3 года*
7.82%
5 лет*
-32.76%
10 лет*
-13.53%

BIB

1 день
3.49%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-3.00%
1 год
76.61%
3 года*
14.49%
5 лет*
-1.02%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и BIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		3.80%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		-0.51%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%

Correlation

The correlation between LABU and BIB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.92

The correlation between LABU and BIB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LABU и BIB

Секторы
LABU
BIB

Здравоохранение

99.8%
63.8%

Финансовые услуги

0.2%
7.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LABU
99.8%
BIB
63.8%

Финансовые услуги

LABU
0.2%
BIB
7.0%

Сырьевые материалы

LABU
0.0%
BIB

-

Коммуникационные услуги

LABU

-

BIB

-

Потребительский циклический сектор

LABU

-

BIB

-

Потребительский защитный сектор

LABU

-

BIB

-

Энергетика

LABU

-

BIB

-

Промышленность

LABU

-

BIB

-

Недвижимость

LABU

-

BIB

-

Технологии

LABU

-

BIB

-

Коммунальные услуги

LABU

-

BIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQLABU с UCO
Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с BISBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKGBIB с SPY

Доходность на риск

LABU vs. BIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUBIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.95

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.58

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.42

4.55

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.77

14.49

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. BIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа BIB равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUBIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.95

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.02

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.12

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.34

-0.57

Просадки

Сравнение просадок LABU и BIB

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и BIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABUBIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-67.24%

-31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-16.92%

-13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

-45.30%

-33.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.59%

-65.86%

-31.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-66.20%

-32.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.34%

-26.85%

-69.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-32.74%

-48.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

5.30%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и BIB

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 27.83% по сравнению с ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABUBIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.83%

13.91%

+13.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.70%

30.57%

+29.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.91%

39.59%

+36.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.58%

43.56%

+52.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.42%

46.50%

+48.92%

Сравнение комиссий LABU и BIB

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BIB в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и BIB

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности BIB в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.62%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LABU and BIB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LABU has higher volatility (27.83%) compared to BIB (13.91%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs BIB's -67.24%.

On 10-year performance, BIB leads with 5.68% vs -13.53% for LABU. On fees, BIB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIB has been the lower-risk option at 13.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIB has performed better with a 5.68% return vs -13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

LABU has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.62% for BIB.

LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.12% for LABU and 0.95% for BIB.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и BIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор