Сравнение LABU с BIB
LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds - LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%) while BIB tracks the NASDAQ Biotechnology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABU returned -11.81%/yr vs 7.33%/yr for BIB. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. LABU charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for BIB.
Доходность
Сравнение доходности LABU и BIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 60.40%, что значительно выше, чем у BIB с доходностью 27.73%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям BIB по среднегодовой доходности: -11.81% против 7.33% соответственно.
LABU
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -16.16%
- 6 месяцев
- 52.82%
- С начала года
- 60.40%
- 1 год
- 304.99%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- -26.26%
- 10 лет*
- -11.81%
- Всё время*
- -19.76%
BIB
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 19.55%
- С начала года
- 27.73%
- 1 год
- 98.74%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 7.33%
- Всё время*
- 17.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $545.85K | $915.16K | $959.35K | |
| $91.15M | $114.09M | $118.39M |
Сравнение доходности по годам LABU и BIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 60.40% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 75.50% | -57.61% | 149.12% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 27.73% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.02% | 39.79% | 46.71% | -24.93% | 40.49% |
Correlation
The correlation between LABU and BIB is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | 0.92 |
The correlation between LABU and BIB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LABU и BIB
Секторы
LABU
BIB
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
LABU
BIB
Финансовые услуги
LABU
BIB
Сырьевые материалы
LABU
BIB
-
Коммуникационные услуги
LABU
-
BIB
-
Потребительский циклический сектор
LABU
-
BIB
-
Потребительский защитный сектор
LABU
-
BIB
-
Энергетика
LABU
-
BIB
-
Промышленность
LABU
-
BIB
-
Недвижимость
LABU
-
BIB
-
Технологии
LABU
-
BIB
-
Коммунальные услуги
LABU
-
BIB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABU vs. BIB — Ранг доходности на риск
LABU
BIB
Сравнение LABU c BIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABU | BIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.01 | 5.87 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.01 | 16.36 | +8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABU и BIB
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и BIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABU | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -67.24% | -31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -16.92% | -13.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.30% | -45.30% | -33.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.36% | -65.86% | -31.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | -66.20% | -32.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.35% | -7.23% | -87.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.85% | -32.53% | -49.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 6.06% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и BIB
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABU | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.65% | 10.96% | +13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.88% | 31.57% | +32.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.69% | 40.58% | +40.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.01% | 43.70% | +52.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.25% | 46.31% | +48.94% |
Сравнение комиссий LABU и BIB
LABU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BIB в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и BIB
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности BIB в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.32% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LABU and BIB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LABU has higher volatility (24.65%) compared to BIB (10.96%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs BIB's -67.24%.
On 10-year performance, BIB leads with 7.33% vs -11.81% for LABU. On fees, BIB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIB has been the lower-risk option at 10.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIB has performed better with a 7.33% return vs -11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for LABU.
LABU has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.32% for BIB.
LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.96% for LABU and 0.95% for BIB.
LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABU и BIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор