PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LABU с BIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с BIB

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB).

LABU и BIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LABU или BIB.

Корреляция

Корреляция между LABU и BIB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LABU и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABU:

-0.68

BIB:

-0.54

Коэф-т Сортино

LABU:

-0.68

BIB:

-0.46

Коэф-т Омега

LABU:

0.92

BIB:

0.94

Коэф-т Кальмара

LABU:

-0.55

BIB:

-0.34

Коэф-т Мартина

LABU:

-1.57

BIB:

-1.20

Индекс Язвы

LABU:

34.53%

BIB:

18.71%

Дневная вол-ть

LABU:

83.08%

BIB:

44.47%

Макс. просадка

LABU:

-99.18%

BIB:

-67.24%

Текущая просадка

LABU:

-98.89%

BIB:

-60.74%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность -43.56%, что значительно ниже, чем у BIB с доходностью -14.99%.

LABU

С начала года

-43.56%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-49.01%

1 год

-54.50%

5 лет

-44.39%

10 лет

N/A

BIB

С начала года

-14.99%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-23.41%

5 лет

-8.25%

10 лет

-6.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LABU и BIB

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BIB в 0.95%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABU и BIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
BIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABU c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIB равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и BIB

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BIB в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.51%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		2.20%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABU и BIB

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и BIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и BIB

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 32.71% по сравнению с ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) с волатильностью 20.70%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...