Сравнение SOXL с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
SOXL и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 79.29% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 5.76%.
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и DFEN
И SOXL, и DFEN имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SOXL vs. DFEN — Ранг доходности на риск
SOXL
DFEN
Сравнение SOXL c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.98 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.37 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 3.43 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 11.60 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.55 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и DFEN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и DFEN
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности DFEN в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и DFEN
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -91.36% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.26% | -41.75% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -56.23% | -34.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -30.69% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -45.53% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 12.33% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и DFEN
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) с волатильностью 24.88%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.35% | 24.88% | +13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.93% | 48.34% | +31.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 70.19% | +49.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.40% | 59.08% | +46.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.72% | 71.34% | +26.38% |