PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFEN с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEN и SPXL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DFEN и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
40.39%
480.94%
DFEN
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEN:

0.81

SPXL:

2.04

Коэф-т Сортино

DFEN:

1.29

SPXL:

2.45

Коэф-т Омега

DFEN:

1.17

SPXL:

1.34

Коэф-т Кальмара

DFEN:

0.55

SPXL:

2.41

Коэф-т Мартина

DFEN:

4.55

SPXL:

12.24

Индекс Язвы

DFEN:

8.40%

SPXL:

6.18%

Дневная вол-ть

DFEN:

47.32%

SPXL:

37.04%

Макс. просадка

DFEN:

-91.36%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

DFEN:

-52.95%

SPXL:

-8.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 30.43%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 68.38%.


DFEN

С начала года

30.43%

1 месяц

-11.32%

6 месяцев

16.06%

1 год

34.49%

5 лет

-10.56%

10 лет

N/A

SPXL

С начала года

68.38%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

18.95%

1 год

69.76%

5 лет

22.17%

10 лет

23.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEN и SPXL

DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.


SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии DFEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFEN c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFEN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.812.04
Коэффициент Сортино DFEN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.292.45
Коэффициент Омега DFEN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.34
Коэффициент Кальмара DFEN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.552.41
Коэффициент Мартина DFEN, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.5512.24
DFEN
SPXL

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.81
2.04
DFEN
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и SPXL

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности SPXL в 0.53%


TTM2023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
13.38%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.46%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.53%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок DFEN и SPXL

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-52.95%
-8.08%
DFEN
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и SPXL

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.65%
11.49%
DFEN
SPXL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab