Сравнение DFEN с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
DFEN и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEN или SPXL.
Основные характеристики
| DFEN | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.85% | 74.33% |
| Дох-ть за 1 год | 102.46% | 121.75% |
| Дох-ть за 3 года | 17.11% | 9.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.32% | 26.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 2.74 |
| Коэф-т Мартина | 14.42 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 7.03% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 42.94% | 36.63% |
| Макс. просадка | -91.36% | -76.86% |
| Текущая просадка | -47.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFEN и SPXL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и SPXL
С начала года, DFEN показывает доходность 44.85%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 74.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и SPXL
DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEN c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и SPXL
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SPXL в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 0.91% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.46% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.68% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и SPXL
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и SPXL
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.