PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFEN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEN с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DFEN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEN или VOO.

Корреляция

Корреляция между DFEN и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEN:

0.74

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

DFEN:

1.29

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

DFEN:

1.19

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

DFEN:

0.70

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

DFEN:

3.51

VOO:

2.94

Индекс Язвы

DFEN:

13.07%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

DFEN:

67.19%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

DFEN:

-91.36%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DFEN:

-38.78%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 33.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.46%.

DFEN

С начала года

33.54%

1 месяц

38.11%

6 месяцев

6.31%

1 год

49.47%

5 лет

38.16%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFEN и VOO

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг риск-скорректированной доходности DFEN, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и VOO

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		10.45%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.46%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DFEN и VOO

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и VOO

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...