Сравнение DFEN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFEN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEN или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFEN и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и VOO
Основные характеристики
DFEN:
1.09
VOO:
2.04
DFEN:
1.58
VOO:
2.72
DFEN:
1.21
VOO:
1.38
DFEN:
0.74
VOO:
3.09
DFEN:
5.61
VOO:
13.04
DFEN:
9.22%
VOO:
2.00%
DFEN:
47.39%
VOO:
12.79%
DFEN:
-91.36%
VOO:
-33.99%
DFEN:
-50.94%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.16%.
DFEN
7.02%
-2.26%
19.20%
64.14%
-11.78%
N/A
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и VOO
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEN и VOO
DFEN
VOO
Сравнение DFEN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и VOO
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 13.19% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и VOO
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и VOO
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.