Сравнение DFEN с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
DFEN и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEN или TECL.
Основные характеристики
| DFEN | TECL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.85% | 48.95% |
| Дох-ть за 1 год | 102.46% | 91.82% |
| Дох-ть за 3 года | 17.11% | 7.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.32% | 38.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 1.94 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 14.42 | 5.82 |
| Индекс Язвы | 7.03% | 16.31% |
| Дневная вол-ть | 42.94% | 64.64% |
| Макс. просадка | -91.36% | -77.96% |
| Текущая просадка | -47.75% | -11.59% |
Корреляция
Корреляция между DFEN и TECL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и TECL
С начала года, DFEN показывает доходность 44.85%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 48.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и TECL
DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEN c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и TECL
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности TECL в 0.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 0.91% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.46% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.28% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и TECL
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и TECL
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеют волатильность 18.14% и 18.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.