Сравнение DFEN с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
DFEN и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEN или XAR.
Основные характеристики
| DFEN | XAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 65.80% | 26.74% |
| Дох-ть за 1 год | 124.72% | 42.30% |
| Дох-ть за 3 года | 24.52% | 12.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.52% | 9.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 4.18 |
| Коэф-т Мартина | 18.69 | 15.81 |
| Индекс Язвы | 7.03% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 44.36% | 16.89% |
| Макс. просадка | -91.36% | -46.37% |
| Текущая просадка | -40.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFEN и XAR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и XAR
С начала года, DFEN показывает доходность 65.80%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 26.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и XAR
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEN c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и XAR
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности XAR в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 0.79% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.51% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и XAR
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и XAR
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 20.49% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.