Сравнение DFEN с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
DFEN и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 23.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%.
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и XAR
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
DFEN vs. XAR — Ранг доходности на риск
DFEN
XAR
Сравнение DFEN c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.17 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.84 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.62 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 12.65 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.17 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.84 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и XAR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и XAR
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и XAR
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -46.37% | -44.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -17.22% | -24.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | -32.40% | -23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -11.16% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -6.76% | -38.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 4.93% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и XAR
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 10.57% | +14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 21.39% | +26.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 28.34% | +41.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 22.93% | +36.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 24.35% | +46.99% |