PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFEN с XAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEN и XAR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DFEN и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
40.39%
158.15%
DFEN
XAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEN:

0.81

XAR:

1.50

Коэф-т Сортино

DFEN:

1.29

XAR:

2.06

Коэф-т Омега

DFEN:

1.17

XAR:

1.26

Коэф-т Кальмара

DFEN:

0.55

XAR:

3.34

Коэф-т Мартина

DFEN:

4.55

XAR:

8.92

Индекс Язвы

DFEN:

8.40%

XAR:

3.01%

Дневная вол-ть

DFEN:

47.32%

XAR:

17.87%

Макс. просадка

DFEN:

-91.36%

XAR:

-46.37%

Текущая просадка

DFEN:

-52.95%

XAR:

-5.76%

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 30.43%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 23.29%.


DFEN

С начала года

30.43%

1 месяц

-11.32%

6 месяцев

16.06%

1 год

34.49%

5 лет

-10.56%

10 лет

N/A

XAR

С начала года

23.29%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

17.32%

1 год

23.19%

5 лет

9.29%

10 лет

12.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEN и XAR

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.


DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
График комиссии DFEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии XAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFEN c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFEN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.811.50
Коэффициент Сортино DFEN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.292.06
Коэффициент Омега DFEN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.26
Коэффициент Кальмара DFEN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.553.34
Коэффициент Мартина DFEN, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.558.92
DFEN
XAR

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.81
1.50
DFEN
XAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и XAR

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности XAR в 0.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
13.38%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.32%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%1.96%

Просадки

Сравнение просадок DFEN и XAR

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-52.95%
-5.76%
DFEN
XAR

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и XAR

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.65%
7.27%
DFEN
XAR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab