PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFEN с XAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEN с XAR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

DFEN и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEN или XAR.

Корреляция

Корреляция между DFEN и XAR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEN:

0.89

XAR:

1.29

Коэф-т Сортино

DFEN:

1.49

XAR:

1.93

Коэф-т Омега

DFEN:

1.21

XAR:

1.26

Коэф-т Кальмара

DFEN:

0.90

XAR:

1.67

Коэф-т Мартина

DFEN:

4.56

XAR:

6.14

Индекс Язвы

DFEN:

13.07%

XAR:

5.35%

Дневная вол-ть

DFEN:

67.46%

XAR:

24.70%

Макс. просадка

DFEN:

-91.36%

XAR:

-46.37%

Текущая просадка

DFEN:

-34.61%

XAR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 42.63%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 12.93%.

DFEN

С начала года

42.63%

1 месяц

44.05%

6 месяцев

24.14%

1 год

59.54%

5 лет

40.39%

10 лет

N/A

XAR

С начала года

12.93%

1 месяц

14.31%

6 месяцев

13.53%

1 год

31.58%

5 лет

20.86%

10 лет

13.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFEN и XAR

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEN и XAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг риск-скорректированной доходности DFEN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEN c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и XAR

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности XAR в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		9.78%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.46%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.60%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.74%1.19%0.76%1.09%2.31%1.07%

Просадки

Сравнение просадок DFEN и XAR

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и XAR

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...