Сравнение DFEN с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
DFEN и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 21.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%.
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и PPA
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
DFEN vs. PPA — Ранг доходности на риск
DFEN
PPA
Сравнение DFEN c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.09 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.80 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.37 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 13.40 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.09 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.06 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.66 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и PPA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и PPA
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и PPA
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -57.37% | -33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -13.71% | -28.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | -18.37% | -37.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -8.56% | -22.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -9.19% | -36.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 3.45% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и PPA
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 7.57% | +17.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 15.14% | +33.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 21.75% | +48.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 18.22% | +40.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 20.48% | +50.86% |