Сравнение DFEN с EUDF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE).
DFEN и EUDF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. EUDF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и EUDF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и EUDF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | -1.16% | 151.41% |
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 6.40% | 27.56% |
Разные валюты инструментов
DFEN торгуется в USD, в то время как EUDF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у EUDF.DE с доходностью 6.40%.
DFEN
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -30.09%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 127.12%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- 30.53%
- 10 лет*
- —
EUDF.DE
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и EUDF.DE
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EUDF.DE в 0.40%.
Доходность на риск
DFEN vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск
DFEN
EUDF.DE
Сравнение DFEN c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | EUDF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.05 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.52 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.54 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 4.20 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | EUDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.05 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.05 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и EUDF.DE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и EUDF.DE
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, тогда как EUDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 9.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и EUDF.DE
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки EUDF.DE в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и EUDF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | EUDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -18.51% | -72.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -18.51% | -23.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -9.44% | -25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -5.78% | -39.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 7.20% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и EUDF.DE
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 23.85% по сравнению с WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | EUDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.85% | 10.93% | +12.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.18% | 20.78% | +27.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 31.70% | +38.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.00% | 31.82% | +27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 31.82% | +39.49% |