PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. SOXL is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 64.43%/yr vs 15.82%/yr for ARKK. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 525.03%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 64.43% против 15.82% соответственно.

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between SOXL and ARKK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.65

The correlation between SOXL and ARKK shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXL и ARKK

Секторы
SOXL
ARKK

Технологии

100.0%
26.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

27.4%

Промышленность

-

6.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXL
100.0%
ARKK
26.4%

Сырьевые материалы

SOXL

-

ARKK

-

Коммуникационные услуги

SOXL

-

ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

ARKK
13.7%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

ARKK

-

Энергетика

SOXL

-

ARKK

-

Финансовые услуги

SOXL

-

ARKK
15.4%

Здравоохранение

SOXL

-

ARKK
27.4%

Промышленность

SOXL

-

ARKK
6.3%

Недвижимость

SOXL

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

SOXL

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

SOXL vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.69
1.05

+11.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
1.61

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.18

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.80

1.22

+28.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

102.14

2.71

+99.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 12.69, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69

1.05

+11.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.13

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.39

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SOXL и ARKK

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-80.97%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-31.35%

-12.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-39.56%

-48.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-77.23%

-13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-80.97%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-48.15%

+41.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-30.13%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

14.09%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и ARKK

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 41.05% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.05%

9.47%

+31.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.57%

25.18%

+56.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.16%

36.42%

+65.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.25%

46.29%

+60.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.05%

40.26%

+58.79%

Сравнение комиссий SOXL и ARKK

И SOXL, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и ARKK

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and ARKK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to ARKK (9.47%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs 15.82% for ARKK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 9.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs 15.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL and ARKK have the same expense ratio: 0.75% per year.

SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for ARKK.

SOXL is categorized as Leveraged Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and ARK.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор