Сравнение SOXL с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и ARK Innovation ETF (ARKK).
SOXL и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXL и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 41.10% против 14.48% соответственно.
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и ARKK
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
SOXL vs. ARKK — Ранг доходности на риск
SOXL
ARKK
Сравнение SOXL c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.02 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.66 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.40 | +3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 3.60 | +10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.02 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.23 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и ARKK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и ARKK
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и ARKK
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -80.97% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.26% | -31.35% | -17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -77.23% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -80.97% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -55.71% | +28.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -29.81% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 12.16% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и ARKK
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.35% | 12.59% | +25.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.93% | 27.62% | +52.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 42.55% | +76.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.40% | 46.38% | +59.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.72% | 40.11% | +57.61% |