Сравнение SOXL с ^SOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и PHLX Semiconductor Index (^SOX).
SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXL и ^SOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и ^SOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 25.51% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
^SOX PHLX Semiconductor Index | 10.59% | 42.23% | 19.27% | 64.90% | -35.83% | 41.16% | 51.14% | 60.12% | -7.81% | 38.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у ^SOX с доходностью 10.59%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции ^SOX по среднегодовой доходности: 41.63% против 27.77% соответственно.
SOXL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 225.54%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 41.63%
^SOX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 18.22%
- 1 год
- 81.30%
- 3 года*
- 34.77%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. ^SOX — Ранг доходности на риск
SOXL
^SOX
Сравнение SOXL c ^SOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и PHLX Semiconductor Index (^SOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | ^SOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.03 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.64 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 4.73 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 17.21 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | ^SOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.03 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.54 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и ^SOX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок SOXL и ^SOX
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке ^SOX в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и ^SOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | ^SOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -87.15% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -15.65% | -27.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -46.47% | -43.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -46.47% | -43.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.59% | -7.49% | -19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.33% | -39.67% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | 4.82% | +11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и ^SOX
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 37.87% по сравнению с PHLX Semiconductor Index (^SOX) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | ^SOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.87% | 12.62% | +25.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.76% | 26.42% | +53.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 40.29% | +79.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.36% | 35.88% | +69.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 33.48% | +64.22% |