PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SOX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SOX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Semiconductor Index (^SOX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^SOX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Semiconductor Index (^SOX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SOX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SOX
PHLX Semiconductor Index		10.59%42.23%19.27%64.90%-35.83%41.16%51.14%60.12%-7.81%38.23%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^SOX показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ^SOX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 27.77% против 12.29% соответственно.

^SOX

1 день
0.40%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.59%
6 месяцев
18.22%
1 год
81.30%
3 года*
34.77%
5 лет*
19.31%
10 лет*
27.77%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Semiconductor Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^SOX:
^SOX с SOXL^SOX с ^NDX^SOX с SMH^SOX с ^NDXT^SOX с FSELX^SOX с TLT^SOX с CHPS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^SOX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SOX
Ранг доходности на риск ^SOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SOX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Semiconductor Index (^SOX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SOX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.88

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.37

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

1.39

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.21

6.43

+10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SOX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SOX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SOX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SOX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.88

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между ^SOX и ^GSPC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SOX и ^GSPC

Максимальная просадка ^SOX за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SOX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^SOX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-56.78%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-9.10%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-25.43%

-21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-33.92%

-12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-5.67%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.67%

-10.75%

-28.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.62%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SOX и ^GSPC

PHLX Semiconductor Index (^SOX) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ^SOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SOX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

5.29%

+7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

9.55%

+16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.29%

18.33%

+21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.88%

16.90%

+18.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.48%

18.04%

+15.44%