Сравнение ^SOX с CHPS
^SOX (PHLX Semiconductor Index) is an index, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past 3 years, ^SOX returned 45.69%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности ^SOX и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^SOX показывает доходность 67.55%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.
^SOX
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 51.42%
- С начала года
- 67.55%
- 1 год
- 108.34%
- 3 года*
- 45.69%
- 5 лет*
- 30.42%
- 10 лет*
- 32.08%
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^SOX и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
^SOX PHLX Semiconductor Index | 67.55% | 42.23% | 19.27% | 12.20% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Correlation
The correlation between ^SOX and CHPS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between ^SOX and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SOX vs. CHPS — Ранг доходности на риск
^SOX
CHPS
Сравнение ^SOX c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Semiconductor Index (^SOX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^SOX | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 6.42 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.44 | 23.71 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^SOX и CHPS
Максимальная просадка ^SOX за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SOX и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SOX | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | -39.44% | -47.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -21.52% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.66% | -39.44% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.91% | -21.52% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.37% | -9.15% | -30.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 5.82% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SOX и CHPS
Текущая волатильность для PHLX Semiconductor Index (^SOX) составляет 19.75%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что ^SOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SOX | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 21.77% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.79% | 38.10% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.67% | 43.24% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 36.55% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 36.55% | -1.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ^SOX and CHPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CHPS has higher volatility (21.77%) compared to ^SOX (19.75%). In terms of maximum drawdown, ^SOX dropped -87.15% vs CHPS's -39.44%.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SOX и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор