Сравнение ^SOX с CHPS
^SOX (PHLX Semiconductor Index) is an index, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past year, ^SOX returned 170.55% vs 211.40% for CHPS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности ^SOX и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^SOX показывает доходность 92.25%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.
^SOX
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.01%
- С начала года
- 92.25%
- 6 месяцев
- 88.71%
- 1 год
- 170.55%
- 3 года*
- 58.13%
- 5 лет*
- 33.48%
- 10 лет*
- 34.48%
CHPS
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 103.69%
- 6 месяцев
- 107.58%
- 1 год
- 211.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^SOX и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
^SOX PHLX Semiconductor Index | 92.25% | 42.23% | 19.27% | 9.96% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 103.69% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Correlation
The correlation between ^SOX and CHPS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between ^SOX and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SOX vs. CHPS — Ранг доходности на риск
^SOX
CHPS
Сравнение ^SOX c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Semiconductor Index (^SOX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SOX | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.78 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.97 | 12.16 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.03 | 47.22 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SOX | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 6.17 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.77 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок ^SOX и CHPS
Максимальная просадка ^SOX за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SOX и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SOX | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | -39.44% | -47.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -17.50% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.06% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.47% | -9.15% | -30.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 4.50% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SOX и CHPS
PHLX Semiconductor Index (^SOX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеют волатильность 13.59% и 14.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SOX | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 14.07% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 28.29% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.94% | 34.50% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 33.78% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 33.78% | +0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ^SOX and CHPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CHPS has higher volatility (14.07%) compared to ^SOX (13.59%). In terms of maximum drawdown, ^SOX dropped -87.15% vs CHPS's -39.44%.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 5.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SOX и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор