PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SOX с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SOX с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Semiconductor Index (^SOX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SOX и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Semiconductor Index (^SOX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SOX и CHPS

2026 (YTD)202520242023
^SOX
PHLX Semiconductor Index		10.15%42.23%19.27%9.96%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, ^SOX показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

^SOX

1 день
2.82%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.15%
6 месяцев
20.03%
1 год
82.19%
3 года*
34.16%
5 лет*
19.22%
10 лет*
27.61%

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Semiconductor Index

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с ^SOX:
^SOX с SOXL^SOX с ^NDX^SOX с SMH^SOX с ^NDXT^SOX с FSELX^SOX с ^GSPC^SOX с TLT
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

^SOX vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SOX
Ранг доходности на риск ^SOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SOX c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Semiconductor Index (^SOX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SOXCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.68

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.21

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.72

5.78

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.25

20.15

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SOX vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SOX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SOX и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SOXCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.02

-0.65

Корреляция

Корреляция между ^SOX и CHPS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SOX и CHPS

Максимальная просадка ^SOX за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SOX и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

^SOXCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-39.44%

-47.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-17.50%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-10.07%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.68%

-9.63%

-30.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

5.02%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SOX и CHPS

PHLX Semiconductor Index (^SOX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеют волатильность 12.76% и 13.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SOXCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.76%

13.34%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

26.34%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.29%

37.76%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

32.82%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.48%

32.82%

+0.66%