PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SOX с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SOX с ^IXIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Semiconductor Index (^SOX) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Доходность

Сравнение доходности ^SOX и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Semiconductor Index (^SOX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SOX и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SOX
PHLX Semiconductor Index		10.15%42.23%19.27%64.90%-35.83%41.16%51.14%60.12%-7.81%38.23%
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, ^SOX показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции ^SOX превзошли акции ^IXIC по среднегодовой доходности: 27.61% против 16.09% соответственно.

^SOX

1 день
2.82%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.15%
6 месяцев
20.03%
1 год
82.19%
3 года*
34.16%
5 лет*
19.22%
10 лет*
27.61%

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Semiconductor Index

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с ^SOX:
^SOX с SOXL^SOX с ^NDX^SOX с SMH^SOX с ^NDXT^SOX с FSELX^SOX с ^GSPC^SOX с TLT
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

^SOX vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SOX
Ранг доходности на риск ^SOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SOX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Semiconductor Index (^SOX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SOX^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.08

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.68

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.72

1.98

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.25

7.07

+10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SOX vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SOX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SOX и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SOX^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.08

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.14

Корреляция

Корреляция между ^SOX и ^IXIC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SOX и ^IXIC

Максимальная просадка ^SOX за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SOX и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

^SOX^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-77.93%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-13.26%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-36.40%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-36.40%

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-8.84%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.68%

-21.46%

-18.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.71%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SOX и ^IXIC

PHLX Semiconductor Index (^SOX) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что ^SOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SOX^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.76%

7.06%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

13.09%

+13.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.29%

23.33%

+16.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

22.44%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.48%

21.97%

+11.51%