PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SOX с ^NDXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SOX с ^NDXT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Semiconductor Index (^SOX) и NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT).

Доходность

Сравнение доходности ^SOX и ^NDXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Semiconductor Index (^SOX) и NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SOX и ^NDXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SOX
PHLX Semiconductor Index		10.59%42.23%19.27%64.90%-35.83%41.16%51.14%60.12%-7.81%38.23%
^NDXT
NASDAQ 100 Technology Sector Index		-4.75%22.46%7.13%66.70%-39.93%26.98%38.17%47.28%-5.49%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, ^SOX показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у ^NDXT с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции ^SOX превзошли акции ^NDXT по среднегодовой доходности: 27.77% против 17.68% соответственно.

^SOX

1 день
0.40%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.59%
6 месяцев
18.22%
1 год
81.30%
3 года*
34.77%
5 лет*
19.31%
10 лет*
27.77%

^NDXT

1 день
1.47%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-5.31%
1 год
25.44%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.13%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Semiconductor Index

NASDAQ 100 Technology Sector Index

Часто сравнивают с ^SOX:
^SOX с SOXL^SOX с ^NDX^SOX с SMH^SOX с FSELX^SOX с ^GSPC^SOX с TLT^SOX с CHPS
Часто сравнивают с ^NDXT:
^NDXT с ^NDX^NDXT с TQQQ^NDXT с MSFT^NDXT с ^VXN^NDXT с NDAQ^NDXT с SQQQ^NDXT с VOO

Доходность на риск

^SOX vs. ^NDXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SOX
Ранг доходности на риск ^SOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
^NDXT
Ранг доходности на риск ^NDXT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SOX c ^NDXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Semiconductor Index (^SOX) и NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SOX^NDXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.85

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.39

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

1.65

+3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.21

5.04

+12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SOX vs. ^NDXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SOX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ^NDXT равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SOX и ^NDXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SOX^NDXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.85

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.64

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между ^SOX и ^NDXT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SOX и ^NDXT

Максимальная просадка ^SOX за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки ^NDXT в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SOX и ^NDXT.

Загрузка...

Показатели просадок

^SOX^NDXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-59.34%

-27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-16.08%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-45.71%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-45.71%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-11.12%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.67%

-9.95%

-29.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

5.25%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SOX и ^NDXT

PHLX Semiconductor Index (^SOX) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что ^SOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SOX^NDXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

8.64%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

18.53%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.29%

30.23%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.88%

29.48%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.48%

27.71%

+5.77%