PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PHLX Semiconductor Index (^SOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

PHLX Semiconductor Index (^SOX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Semiconductor Index

Популярные сравнения:
^SOX с SOXL ^SOX с TLT ^SOX с SMH
Популярные сравнения:
^SOX с SOXL ^SOX с TLT ^SOX с SMH

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PHLX Semiconductor Index (^SOX) показал доход в -4.46% с начала года и -7.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SOX составила 20.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

^SOX

С начала года

-4.46%

1 месяц

12.02%

6 месяцев

-3.42%

1 год

-7.13%

3 года

15.37%

5 лет

20.76%

10 лет

20.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.72%-4.97%-10.41%-0.94%12.48%-4.46%
20242.05%10.94%3.77%-4.73%9.63%6.81%-4.37%-1.42%0.28%-4.37%-0.41%1.08%19.27%
202315.39%1.25%9.21%-7.30%15.30%6.37%5.13%-4.94%-6.45%-6.36%15.82%12.11%64.90%
2022-11.73%-1.54%-0.02%-14.85%6.13%-17.51%16.07%-9.77%-13.85%3.37%18.55%-10.43%-35.83%
20213.28%6.25%1.87%-0.51%2.50%4.98%0.34%1.82%-4.67%5.93%11.07%2.95%41.16%
2020-3.23%-4.72%-11.43%14.60%7.01%7.77%7.01%5.80%-0.72%0.09%18.58%4.96%51.14%
201910.12%6.14%3.36%11.52%-16.71%12.56%5.72%-2.43%3.58%5.93%3.97%7.74%60.11%
20188.66%0.04%-2.43%-6.36%10.82%-4.74%4.10%2.46%-2.46%-12.03%3.10%-6.81%-7.81%
20174.17%2.66%4.33%-0.58%8.54%-5.18%4.86%2.68%5.15%8.87%-0.24%-1.53%38.22%
2016-7.51%1.37%8.81%-4.67%8.38%-1.10%10.86%4.53%4.25%-1.45%6.80%3.07%36.62%
2015-4.92%9.42%-2.67%-1.32%8.61%-8.71%-5.03%-5.46%-1.36%9.92%2.20%-2.01%-3.41%
2014-1.08%6.54%4.06%-1.82%4.10%6.05%-4.47%6.21%-1.04%0.38%6.99%0.18%28.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^SOX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^SOX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SOX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PHLX Semiconductor Index (^SOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PHLX Semiconductor Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.18
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PHLX Semiconductor Index показал максимальную просадку в 87.15%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2266 торговых сессий.

Текущая просадка PHLX Semiconductor Index составляет 19.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.15%13 мар. 2000 г.218820 нояб. 2008 г.226621 нояб. 2017 г.4454
-52.95%21 авг. 1997 г.2868 окт. 1998 г.7020 янв. 1999 г.356
-52.32%12 сент. 1995 г.22024 июл. 1996 г.1962 мая 1997 г.416
-46.47%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.495
-39.66%11 июл. 2024 г.1878 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...