PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

PHLX Semiconductor Index (^SOX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Semiconductor Index

Часто сравнивают с ^SOX:
^SOX с SOXL^SOX с ^NDX^SOX с SMH^SOX с ^NDXT^SOX с FSELX^SOX с ^GSPC^SOX с ^IXIC^SOX с CHPS^SOX с TLT^SOX с ARM

Доходность

График доходности ^SOX

PHLX Semiconductor Index (^SOX) прибавил 96.5% с начала года. Текущая цена акции ^SOX — $13,917. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^SOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,330.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PHLX Semiconductor Index (^SOX) показал доход в 96.48% с начала года и 180.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SOX составила 34.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

PHLX Semiconductor Index

1 день
1.39%
1 месяц
32.11%
С начала года
96.48%
6 месяцев
91.15%
1 год
180.33%
3 года*
58.40%
5 лет*
34.06%
10 лет*
34.74%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^SOX по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 мая 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +50.4%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -33.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении ^SOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202612.92%1.25%-6.30%38.42%22.14%8.48%96.48%
20250.72%-4.97%-10.41%-0.94%12.48%16.57%1.11%1.09%12.36%13.48%-2.82%0.83%42.23%
20242.05%10.94%3.77%-4.73%9.63%6.81%-4.37%-1.42%0.28%-4.37%-0.41%1.08%19.27%
202315.39%1.25%9.21%-7.30%15.30%6.37%5.13%-4.94%-6.45%-6.36%15.82%12.11%64.90%
2022-11.73%-1.54%-0.02%-14.85%6.13%-17.51%16.07%-9.77%-13.85%3.37%18.55%-10.43%-35.83%
20213.28%6.25%1.87%-0.51%2.50%4.98%0.34%1.82%-4.67%5.93%11.07%2.95%41.16%

Метрики бенчмарка

PHLX Semiconductor Index has an annualized alpha of 6.90%, beta of 1.45, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 1994.

  • This index captured 187.15% of S&P 500 Index gains and 141.79% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • This index generated an annualized alpha of 6.90% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Альфа
6.90%
Бета
1.45
R²
0.51
Участие в росте
187.15%
Участие в снижении
141.79%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^SOX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск ^SOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SOX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PHLX Semiconductor Index (^SOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^SOXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.36
2.24

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
3.07

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.41

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.60

2.93

+8.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.47

13.52

+30.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PHLX Semiconductor Index показал максимальную просадку в 87.15%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2266 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-87.15%нояб. 2008 г.
8y 8mo9y 3d
17y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2017 г.
Медвежий рынок 1998 года1998
-52.95%окт. 1998 г.
1y 1mo3mo 14d
1y 5moавг. 1997 г. - янв. 1999 г.
Медвежий рынок 1996 года1996
-52.33%июль 1996 г.
10mo 16d9mo 12d
1y 7moсент. 1995 г. - май 1997 г.
Медвежий рынок2022
-46.47%окт. 2022 г.
9mo 20d1y 2mo
1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025
-39.66%апр. 2025 г.
9mo 1d5mo 5d
1y 2moиюль 2024 г. - сент. 2025 г.

Показатели просадок

^SOXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-56.78%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-9.10%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.66%

-18.90%

-20.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-25.43%

-21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-33.92%

-12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.47%

-10.72%

-28.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

1.97%

+2.10%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^SOX

Добавьте PHLX Semiconductor Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^SOX