Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 0
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $0.00
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^SOX
PHLX Semiconductor Sector Index (^SOX) прибавил 69.5% с начала года. Текущая цена акции ^SOX — $12,009. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^SOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,520.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PHLX Semiconductor Sector Index (^SOX) показал доход в 69.54% с начала года и 115.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SOX составила 31.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
PHLX Semiconductor Sector Index
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- 57.61%
- С начала года
- 69.54%
- 1 год
- 115.92%
- 3 года*
- 48.07%
- 5 лет*
- 28.62%
- 10 лет*
- 31.55%
- Всё время*
- 15.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ^SOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +50.4%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -33.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ^SOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.92% | 1.25% | -6.30% | 38.42% | 22.14% | 11.05% | -20.61% | 6.17% | 69.54% | ||||
| 2025 | 0.72% | -4.97% | -10.41% | -0.94% | 12.48% | 16.57% | 1.11% | 1.09% | 12.36% | 13.48% | -2.82% | 0.83% | 42.23% |
| 2024 | 2.05% | 10.94% | 3.77% | -4.73% | 9.63% | 6.81% | -4.37% | -1.42% | 0.28% | -4.37% | -0.41% | 1.08% | 19.27% |
| 2023 | 15.39% | 1.25% | 9.21% | -7.30% | 15.30% | 6.37% | 5.13% | -4.94% | -6.45% | -6.36% | 15.82% | 12.11% | 64.90% |
| 2022 | -11.73% | -1.54% | -0.02% | -14.85% | 6.13% | -17.51% | 16.07% | -9.77% | -13.85% | 3.37% | 18.55% | -10.43% | -35.83% |
| 2021 | 3.28% | 6.25% | 1.87% | -0.51% | 2.50% | 4.98% | 0.34% | 1.82% | -4.67% | 5.93% | 11.07% | 2.95% | 41.16% |
Метрики бенчмарка
PHLX Semiconductor Sector Index has an annualized alpha of 6.29%, beta of 1.46, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 1994.
- This index captured 187.18% of S&P 500 Index gains and 144.07% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This index generated an annualized alpha of 6.29% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 6.29%
- Бета
- 1.46
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 187.18%
- Участие в снижении
- 144.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^SOX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 93% аналогов категории индексов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PHLX Semiconductor Sector Index (^SOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^SOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.50 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 10.58 | +5.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PHLX Semiconductor Sector Index показал максимальную просадку в 87.15%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2266 торговых сессий.
Текущая просадка PHLX Semiconductor Sector Index составляет 17.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.15%нояб. 2008 г. | 8y 8mo | 9y 3d | 17y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.95%окт. 1998 г. | 1y 1mo | 3mo 14d | 1y 5moавг. 1997 г. - янв. 1999 г. | — |
-52.33%июль 1996 г. | 10mo 16d | 9mo 12d | 1y 7moсент. 1995 г. - май 1997 г. | — |
-46.47%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-39.66%апр. 2025 г. | 9mo 1d | 5mo 5d | 1y 2moиюль 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| ^SOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | -56.78% | -30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -9.10% | -19.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.66% | -18.90% | -20.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -25.43% | -21.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -33.92% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.94% | -0.17% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.33% | -10.69% | -28.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 2.14% | +5.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^SOX
Добавьте PHLX Semiconductor Sector Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^SOX