PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SOX с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SOX с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Semiconductor Index (^SOX) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^SOX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Semiconductor Index (^SOX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SOX и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SOX
PHLX Semiconductor Index		10.59%42.23%19.27%64.90%-35.83%41.16%51.14%60.12%-7.81%38.23%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^SOX показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции ^SOX превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 27.77% против 18.21% соответственно.

^SOX

1 день
0.40%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.59%
6 месяцев
18.22%
1 год
81.30%
3 года*
34.77%
5 лет*
19.31%
10 лет*
27.77%

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Semiconductor Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^SOX:
^SOX с SOXL^SOX с SMH^SOX с ^NDXT^SOX с FSELX^SOX с ^GSPC^SOX с TLT^SOX с CHPS
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

^SOX vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SOX
Ранг доходности на риск ^SOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SOX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Semiconductor Index (^SOX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SOX^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.01

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.58

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

1.86

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.21

6.73

+10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SOX vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SOX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SOX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SOX^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.01

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.18

Корреляция

Корреляция между ^SOX и ^NDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SOX и ^NDX

Максимальная просадка ^SOX за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SOX и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^SOX^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-82.90%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-12.12%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-35.56%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-35.56%

-10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-7.94%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.67%

-24.72%

-14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.52%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SOX и ^NDX

PHLX Semiconductor Index (^SOX) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что ^SOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SOX^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

6.43%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

12.93%

+13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.29%

22.76%

+17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.88%

22.60%

+13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.48%

22.48%

+11.00%