PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SOX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SOX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Semiconductor Index (^SOX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SOX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Semiconductor Index (^SOX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SOX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SOX
PHLX Semiconductor Index		10.15%42.23%19.27%64.90%-35.83%41.16%51.14%60.12%-7.81%38.23%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, ^SOX показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции ^SOX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 27.61% против 32.33% соответственно.

^SOX

1 день
2.82%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.15%
6 месяцев
20.03%
1 год
82.19%
3 года*
34.16%
5 лет*
19.22%
10 лет*
27.61%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Semiconductor Index

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с ^SOX:
^SOX с SOXL^SOX с ^NDX^SOX с SMH^SOX с ^NDXT^SOX с ^GSPC^SOX с TLT^SOX с CHPS
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

^SOX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SOX
Ранг доходности на риск ^SOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SOX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Semiconductor Index (^SOX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SOXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.40

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.02

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.72

5.65

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.25

22.93

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SOX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SOX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SOX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SOXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.40

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между ^SOX и FSELX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SOX и FSELX

Максимальная просадка ^SOX за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SOX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

^SOXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-82.54%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-17.23%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-46.37%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-46.37%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-8.22%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.68%

-28.82%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.24%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SOX и FSELX

PHLX Semiconductor Index (^SOX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 12.76% и 12.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SOXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.76%

12.78%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

25.83%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.29%

41.39%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

38.69%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.48%

34.78%

-1.30%